本文關(guān)鍵詞：基于非參數(shù)GARCH模型的電力市場(chǎng)日前電價(jià)預(yù)測(cè)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：2015年3月中共中央國(guó)務(wù)院提出的《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》旨在完善電力市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。隨著我國(guó)電力市場(chǎng)市場(chǎng)化程度的加深,電價(jià)更容易受到市場(chǎng)環(huán)境的影響而表現(xiàn)出波動(dòng)劇烈、極值跳躍等特征,從而給電力市場(chǎng)的參與者帶來(lái)了很大的風(fēng)險(xiǎn)。因此,預(yù)測(cè)電價(jià)受到了市場(chǎng)各方參與者的重視。發(fā)電商需要根據(jù)預(yù)測(cè)的電價(jià)優(yōu)化報(bào)價(jià)策略,用戶(hù)則需要根據(jù)預(yù)測(cè)的電價(jià)整合電價(jià)的購(gòu)買(mǎi)組合,市場(chǎng)監(jiān)管者需要根據(jù)預(yù)測(cè)的電價(jià)實(shí)施監(jiān)督和管理,以確保電力市場(chǎng)穩(wěn)健的運(yùn)行。綜上可知,準(zhǔn)確的電價(jià)預(yù)測(cè)具有極其重要的作用。本文以北歐電力市場(chǎng)(包括其中瑞典和愛(ài)沙尼亞兩個(gè)市場(chǎng)節(jié)點(diǎn))和美國(guó)PJM電力市場(chǎng)的電價(jià)數(shù)據(jù)為例,運(yùn)用非參數(shù)GARCH模型對(duì)電力市場(chǎng)日前電價(jià)進(jìn)行預(yù)測(cè)。首先建立ARMA模型,獲得電價(jià)序列殘差,然后運(yùn)用了參數(shù)GARCH族模型擬合殘差序列的異方差性。假設(shè)電價(jià)序列的波動(dòng)率之間存在象形相關(guān)關(guān)系,并通過(guò)設(shè)定殘差服從正態(tài)分布和學(xué)生t分布,對(duì)參數(shù)GARCH族模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì),進(jìn)而進(jìn)行電價(jià)預(yù)測(cè)。通過(guò)比較不同的參數(shù)GARCH族模型的預(yù)測(cè)效果,找出四組電價(jià)數(shù)據(jù)相對(duì)最適應(yīng)的參數(shù)GARCH族模型。通過(guò)研究發(fā)現(xiàn),參數(shù)GARCH族模型的假設(shè)并不總是成立。在此基礎(chǔ)之上,提出了基于非參數(shù)的GARCH(NPGARCH)模型來(lái)進(jìn)行電價(jià)預(yù)測(cè)。本文在研究了NPGARCH模型的理論基礎(chǔ)和估計(jì)原理,在不設(shè)定殘差分布的基礎(chǔ)上,運(yùn)用核函數(shù)回歸法對(duì)模型進(jìn)行估計(jì),然后對(duì)所選數(shù)據(jù)進(jìn)行電價(jià)預(yù)測(cè)。通過(guò)比較參數(shù)GARCH族模型和非參數(shù)GARCH模型的預(yù)測(cè)精度,得出非參數(shù)GARCH模型能夠更好的擬合電價(jià)的波動(dòng)特征,提高預(yù)測(cè)精度。
【關(guān)鍵詞】：電力市場(chǎng) 電價(jià)預(yù)測(cè) 參數(shù)GARCH族模型 非參數(shù)GARCH模型
【學(xué)位授予單位】：重慶師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F426.61;F726
【目錄】：

• 中文摘要5-6
• 英文摘要6-10
• 1 緒論10-15
• 1.1 研究背景及意義10-12
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意義11-12
• 1.2 研究?jī)?nèi)容與研究方法12-13
• 1.2.1 研究?jī)?nèi)容12-13
• 1.2.2 研究方法13
• 1.3 論文的主要工作13-15
• 2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述15-22
• 2.1 基于基礎(chǔ)模型的電價(jià)預(yù)測(cè)15-16
• 2.2 基于簡(jiǎn)化模型的電價(jià)預(yù)測(cè)16-17
• 2.3 基于統(tǒng)計(jì)學(xué)模型的電價(jià)預(yù)測(cè)17-20
• 2.4 基于智能計(jì)算模型的電價(jià)預(yù)測(cè)20
• 2.5 文獻(xiàn)述評(píng)20-22
• 3 電價(jià)數(shù)據(jù)的選取與分析22-35
• 3.1 電價(jià)數(shù)據(jù)來(lái)源22-24
• 3.1.1 北歐電力市場(chǎng)22-23
• 3.1.2 美國(guó)PJM電力市場(chǎng)23-24
• 3.2 電價(jià)波動(dòng)的特征及影響因素24-30
• 3.2.1 電價(jià)的波動(dòng)特征24-26
• 3.2.2 電價(jià)的影響因素26-30
• 3.3 電價(jià)數(shù)據(jù)分析—基于ARMA模型的均值方程30-35
• 4 基于參數(shù)GARCH模型的電價(jià)預(yù)測(cè)35-43
• 4.1 參數(shù)GARCH族模型的理論基礎(chǔ)35-37
• 4.2 參數(shù)GARCH模型的建立37-39
• 4.3 參數(shù)GARCH模型的預(yù)測(cè)結(jié)果分析39-41
• 4.4 本章小結(jié)41-43
• 5 基于非參數(shù)GARCH模型的電價(jià)預(yù)測(cè)43-50
• 5.1 非參數(shù)GARCH模型的建立43-44
• 5.2 非參數(shù)GARCH模型估計(jì)步驟44
• 5.3 非參數(shù)GARCH估計(jì)原理44-46
• 5.4 非參數(shù)GARCH預(yù)測(cè)結(jié)果分析46-47
• 5.5 參數(shù)GARCH與非參數(shù)GARCH模型預(yù)測(cè)結(jié)果比較47-50
• 6 結(jié)論與展望50-52
• 6.1 結(jié)論50
• 6.2 展望50-52
• 參考文獻(xiàn)52-57
• 附錄：學(xué)位申請(qǐng)人在攻讀學(xué)位期間發(fā)表的論著57-58
• 致謝58

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：290627