發(fā)布時(shí)間：2019-04-30 19:19

【摘要】：通過(guò)對(duì)風(fēng)電功率時(shí)間序列條件偏度、條件峰度時(shí)變性的分析,提出一種基于廣義自回歸條件異方差偏度峰度模型的風(fēng)電功率預(yù)測(cè)新方法。針對(duì)風(fēng)電時(shí)間序列高階條件矩時(shí)變性的檢驗(yàn)問(wèn)題,提出鏈?zhǔn)綑z驗(yàn)新方法。結(jié)合模型參數(shù)估計(jì),提出一種實(shí)用化參數(shù)約束處理方法,提升了參數(shù)估計(jì)效率�；诮K某風(fēng)電場(chǎng)的實(shí)際數(shù)據(jù),分析該風(fēng)電時(shí)間序列的時(shí)變條件矩,并使用修正Gram Charlier級(jí)數(shù)的擬極大似然估計(jì)獲取GARCHSK模型參數(shù)。風(fēng)電功率預(yù)測(cè)結(jié)果表明所提方法的可行性和有效性。
[Abstract]:Based on the analysis of conditional bias and conditional kurtosis of wind power time series, a new wind power forecasting method based on generalized autoregressive conditional heteroscedasticity kurtosis model is proposed. In order to test the high order conditional moment time variability of wind power time series, a new method of chain test is proposed. Combined with model parameter estimation, a practical parameter constraint processing method is proposed, which improves the efficiency of parameter estimation. Based on the actual data of a wind farm in Jiangsu Province, the time-varying conditional moments of the wind power time series are analyzed, and the parameters of the GARCHSK model are obtained by using the quasi-maximum likelihood estimation of the modified Gram / Charlier series. The wind power prediction results show the feasibility and effectiveness of the proposed method.
【作者單位】： 國(guó)網(wǎng)江蘇省電力公司;東南大學(xué)電氣工程學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(51507031,51577025)~~
【分類(lèi)號(hào)】：TM614

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前7條

1 孔祥芬;何楨;靳慧斌;;基于偏度校正的非正態(tài)質(zhì)量控制圖的方法研究[J];工業(yè)工程;2009年04期

2 唐普南;石章林;;用相干函數(shù)改善頻響函數(shù)偏度估計(jì)誤差的兩種方法[J];宇航計(jì)測(cè)技術(shù);1989年02期

3 王建華;彭勇杰;王玉潔;;偏度和峰度調(diào)整下Black-Scholes模型及實(shí)證分析[J];武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào)(信息與管理工程版);2009年04期

4 P.考萊;;減小FFT分析儀傳遞函數(shù)估計(jì)的偏度誤差的方法[J];振動(dòng).測(cè)試與診斷;1985年02期

5 胡強(qiáng);;FFT分析器作譜密度估計(jì)時(shí)的偏度誤差分析[J];振動(dòng)與沖擊;1989年02期

6 楊錦峰;;非線性氣動(dòng)力下飛機(jī)急滾穩(wěn)定性初步分析[J];飛行力學(xué);1986年03期

7 ;[J];;年期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 方力;中國(guó)股市收益率偏度特性研究[D];復(fù)旦大學(xué);2014年

2 楊妙珍;中國(guó)股市偏度對(duì)股票收益影響的研究[D];南京理工大學(xué);2015年

3 朱小偉;淺水區(qū)域隨機(jī)波浪的非線性特征研究[D];大連理工大學(xué);2015年

4 石越;外匯市場(chǎng)上的波動(dòng)率和偏度交易[D];復(fù)旦大學(xué);2014年

5 連祥斌;市場(chǎng)波動(dòng)率、偏度和峰度與股票收益率關(guān)系研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2015年

6 陶夢(mèng)嫻;風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度對(duì)收益率偏度的影響研究[D];長(zhǎng)沙理工大學(xué);2014年

7 李家銳;實(shí)際偏度能否預(yù)測(cè)橫截面收益[D];安徽財(cái)經(jīng)大學(xué);2016年

8 林海忠;偏度偏好與A股上市公司增發(fā)方式選擇[D];深圳大學(xué);2017年

9 莫廣焰;系統(tǒng)性偏度約束下的積極投資組合管理模型的研究[D];深圳大學(xué);2017年

10 劉志峰;行為金融視角下的偏度風(fēng)險(xiǎn)研究[D];長(zhǎng)沙理工大學(xué);2011年

，

本文編號(hào)：2468966