本文關(guān)鍵詞：基于互信息熵的國家風(fēng)險相關(guān)性研究

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【摘要】：國家間國家風(fēng)險的相互關(guān)聯(lián)狀況,已成為影響全球投資戰(zhàn)略和國際資本流動的重要決定因素,因此有必要深入識別國家風(fēng)險相關(guān)性特征.本文基于信息熵理論,引入互信息構(gòu)建廣義相關(guān)系數(shù)刻畫國家風(fēng)險間復(fù)雜的相關(guān)關(guān)系,并通過構(gòu)建"多階段一多要素"的分析框架,刻畫了2007年金融危機前后政治、經(jīng)濟、金融三種國家風(fēng)險要素的相關(guān)性特征差異.以金磚國家為例,研究發(fā)現(xiàn):金融危機前后綜合國家風(fēng)險相關(guān)性變化明顯;即使國家間綜合國家風(fēng)險相關(guān)性變化趨勢相似,但其內(nèi)在的國家風(fēng)險要素相關(guān)性特征差異顯著.研究結(jié)果有利于國際投資者規(guī)避來自國家層面的不確定性損失,對國際貿(mào)易與投資有著重要的指導(dǎo)意義.
【作者單位】： 中國科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所;中國科學(xué)院大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 風(fēng)險相關(guān)性 互信息熵 國家風(fēng)險 廣義相關(guān)系數(shù)
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71003091,71373009,71133005) 中國科學(xué)院青年創(chuàng)新促進會項目
【分類號】：F113;F224
【正文快照】： 姚曉陽孫曉蕾\吳登生\楊玉英w(1.中國科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所,北京100190;2.中國科學(xué)院大學(xué),北京100049)Correlation research of country risk based on mutual informationYAO Xiao-yang1’2,SUN Xiao-lei1,WU Deng-sheng1,YANG Yu-ying1’2(1.Institute of Policy

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本文編號：869347