本文關(guān)鍵詞：新常態(tài)下商業(yè)銀行資本、信貸行為與經(jīng)濟(jì)周期關(guān)系——來自中國銀行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)

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【摘要】：商業(yè)銀行在我國金融體系中居于重要地位,在金融支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用,探討經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下金融宏觀調(diào)控與資本監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行資本行為、信貸行為和存貸款溢價(jià)的影響,進(jìn)而探討其與經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的關(guān)系具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文首先對(duì)相關(guān)研究文獻(xiàn)進(jìn)行了梳理和分析,在理論分析的基礎(chǔ)上結(jié)合現(xiàn)實(shí)情況提出了研究假設(shè)。利用2003年-2014年我國38家商業(yè)銀行的年度非平衡面板數(shù)據(jù),本文對(duì)相關(guān)理論假設(shè)進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)。實(shí)證結(jié)果表明,樣本期間我國銀行資本緩沖行為與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)整體呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系,新常態(tài)下正相關(guān)性顯著加強(qiáng);我國銀行信貸行為與經(jīng)濟(jì)周期整體表現(xiàn)為負(fù)相關(guān)關(guān)系,新常態(tài)下相關(guān)性不顯著。資本監(jiān)管和貨幣調(diào)控政策對(duì)銀行的信貸調(diào)整行為具有積極的引導(dǎo)作用;我國銀行貸款利率溢價(jià)與經(jīng)濟(jì)周期整體表現(xiàn)為正相關(guān)關(guān)系,新常態(tài)下正相關(guān)性仍顯著。存款利率溢價(jià)與經(jīng)濟(jì)周期整體表現(xiàn)為負(fù)相關(guān)關(guān)系,但新常態(tài)下表現(xiàn)為正相關(guān)性。資本管控對(duì)貸款利率溢價(jià)影響不明顯,但對(duì)存款利率溢價(jià)的周期性特征具有明顯的弱化效應(yīng)。貨幣政策調(diào)控對(duì)存、貸款溢價(jià)影響顯著,貨幣供應(yīng)量與存、貸款溢價(jià)顯著負(fù)相關(guān)。
【作者單位】： 中國人民銀行營業(yè)管理部;中國人民銀行吐魯番市中心支行;中國人民銀行合肥中心支行;
【關(guān)鍵詞】： 信貸行為;商業(yè)銀行資本;銀行貸款利率;溢價(jià)水平;資本監(jiān)管;樣本期間;存款利率;宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng);產(chǎn)出缺口;虛擬變量;
【分類號(hào)】：F832.33;F124.8
【正文快照】： 一、引言中國GDP增速從2012年起開始回落,中國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出新常態(tài),從氋速增長轉(zhuǎn)為中高速增長,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí),從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。我國的金融體系是名副其實(shí)的“銀行主導(dǎo)型”,商業(yè)銀行在我國金融體系和宏觀經(jīng)濟(jì)中扮演著重要角色,基于這一現(xiàn)實(shí),我國一直對(duì)銀行業(yè)，

本文編號(hào)：758223