本文關(guān)鍵詞：變結(jié)構(gòu)協(xié)整模型及其在經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用

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【摘要】：協(xié)整理論是用來描述經(jīng)濟數(shù)據(jù)間的長期均衡關(guān)系,也是刻畫數(shù)據(jù)之間均衡關(guān)系的有力工具,這是協(xié)整的經(jīng)濟意義所在。然而在實際的社會環(huán)境中,經(jīng)濟活動的時期越長,經(jīng)濟系統(tǒng)越有可能受到外部沖擊的影響,從而導(dǎo)致描述經(jīng)濟變量的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,并導(dǎo)致數(shù)據(jù)間原有的均衡關(guān)系發(fā)生改變。此時若不考慮結(jié)構(gòu)突變因素對經(jīng)濟數(shù)據(jù)進行分析和預(yù)測,會造成較大的預(yù)測誤差,采用將突變數(shù)據(jù)剔除或者進行平滑處理的方法又可能造成重要信息的丟失。鑒于此,本文引入變結(jié)構(gòu)協(xié)整理論探討了變結(jié)構(gòu)協(xié)整模型在經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用。首先介紹了本文的研究背景及研究意義,概述了變結(jié)構(gòu)協(xié)整模型在國內(nèi)外的研究概況,并介紹了本文的研究方法及主要內(nèi)容。然后給出了變結(jié)構(gòu)協(xié)整模型的基本理論與表達形式,介紹了兩種尋找結(jié)構(gòu)突變點的方法以及誤差修正模型。緊接著采用分區(qū)間段的方法和增加虛擬變量的方法,分別建立了國內(nèi)旅游消費、旅游外匯收入與經(jīng)濟增長之間的變結(jié)構(gòu)協(xié)整模型以及誤差修正模型,并對其進行了實證分析。最后運用統(tǒng)計學(xué)指標(biāo)和經(jīng)濟數(shù)據(jù)的擬合值與實際值示意圖對模型的有效性進行檢驗,并將其與未考慮結(jié)構(gòu)突變的協(xié)整模型進行比較。實證研究結(jié)果表明變結(jié)構(gòu)協(xié)整模型提高了模型的預(yù)測精度,具有更好的樣本擬合效果,并且能夠較好地反映出旅游業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟增長之間的協(xié)整關(guān)系。因此變結(jié)構(gòu)協(xié)整模型在經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析中具有重要的理論研究意義和實際應(yīng)用價值。
【關(guān)鍵詞】：變結(jié)構(gòu)協(xié)整模型 國內(nèi)旅游消費 誤差修正模型 經(jīng)濟增長 旅游外匯收入
【學(xué)位授予單位】：合肥工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F592;F124;F224
【目錄】：

• 致謝7-8
• 摘要8-9
• ABSTRACT9-13
• 第一章 緒論13-17
• 1.1 研究背景及意義13-14
• 1.2 變結(jié)構(gòu)協(xié)整模型在國內(nèi)外的研究概況14-15
• 1.3 本文的研究方法及結(jié)構(gòu)安排15-17
• 第二章 變結(jié)構(gòu)協(xié)整模型基本理論17-23
• 2.1 變結(jié)構(gòu)協(xié)整模型的簡介17-19
• 2.2 結(jié)構(gòu)突變點的選擇19-20
• 2.2.1 滾動檢驗方法19-20
• 2.2.2 循序檢驗方法20
• 2.3 誤差修正模型20-23
• 第三章 國內(nèi)旅游消費與經(jīng)濟增長的變結(jié)構(gòu)協(xié)整分析23-30
• 3.1 數(shù)據(jù)的選取及處理23
• 3.2 單位根檢驗23-24
• 3.3 格蘭杰因果關(guān)系檢驗24
• 3.4 變結(jié)構(gòu)協(xié)整分析與誤差修正24-29
• 3.5 本章小結(jié)29-30
• 第四章 我國旅游外匯收入與經(jīng)濟增長的變結(jié)構(gòu)協(xié)整分析30-38
• 4.1 數(shù)據(jù)的來源和處理31
• 4.2 變結(jié)構(gòu)協(xié)整分析31-34
• 4.2.1 序列平穩(wěn)性檢驗31-32
• 4.2.2 確定時間序列突變點32-33
• 4.2.3 模型的建立33-34
• 4.3 格蘭杰因果關(guān)系檢驗34-35
• 4.4 模型評價35-36
• 4.5 本章小結(jié)36-38
• 第五章 全文總結(jié)38-39
• 參考文獻39-42
• 攻讀碩士學(xué)位期間的學(xué)術(shù)活動及成果情況42

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本文編號：648293