本文關(guān)鍵詞：動(dòng)態(tài)因子模型及其應(yīng)用研究綜述

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【摘要】：動(dòng)態(tài)因子模型(DFM)的基本職能是對(duì)高維數(shù)據(jù)進(jìn)行降維處理,即從高維數(shù)據(jù)集中提取變量間的協(xié)同變動(dòng)信息。在理論上,本文系統(tǒng)梳理了DFM的模型形式設(shè)定、估計(jì)方法以及結(jié)構(gòu)化建模技術(shù)的發(fā)展歷程和研究前沿。在應(yīng)用方面,本文總結(jié)了DFM在預(yù)測(cè)、構(gòu)建經(jīng)濟(jì)周期指標(biāo)和通貨膨脹指數(shù)、以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析中的應(yīng)用研究。最后,歸納出了DFM計(jì)量分析的研究脈絡(luò)和未來(lái)的發(fā)展方向。
【作者單位】： 南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究所;
【關(guān)鍵詞】： 動(dòng)態(tài)因子模型 估計(jì) 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警 結(jié)構(gòu)分析
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“具有Markov體制轉(zhuǎn)換動(dòng)態(tài)因子模型建模方法及其應(yīng)用研究”(71271142);國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“離散選擇模型與受限因變量模型的前沿理論與應(yīng)用研究”(71001054)資助
【分類號(hào)】：F124;C812
【正文快照】： 一、引言近10年來(lái),動(dòng)態(tài)因子模型(DFM)的理論及應(yīng)用獲得了很大的發(fā)展,已經(jīng)成為宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)分析工具,并廣泛應(yīng)用于宏觀經(jīng)濟(jì)政策的評(píng)估。由中央銀行及其他經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)的分析報(bào)告可以看出,政策制定者利用了所有可以獲得的信息,這種信息集通常包含了成百上千的變量。另外,相，

本文編號(hào)：575344