本文關(guān)鍵詞：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)性的多尺度特征提取與識(shí)別:以O(shè)PEC國(guó)家為例，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主體在國(guó)際業(yè)務(wù)中所面臨的來(lái)自其他國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn),深入研究其內(nèi)在特征,對(duì)于理解和把握國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)演化規(guī)律有著重要意義。鑒于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜易變的特點(diǎn),本文提出了一種基于"分解重構(gòu)"思想的多尺度特征提取與識(shí)別的研究框架,利用Ensemble EMD方法將原始國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)值分解到短期、中期和長(zhǎng)期三個(gè)時(shí)間尺度上,引入方差貢獻(xiàn)率、相關(guān)系數(shù)和Shapley值刻畫各尺度與原始國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)序列間的波動(dòng)特征、模態(tài)特征以及全局重要度。以12個(gè)OPEC石油輸出國(guó)為樣本,實(shí)證結(jié)果發(fā)現(xiàn):利用各尺度的模態(tài)特征和波動(dòng)特征可以很好地實(shí)現(xiàn)樣本國(guó)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的分類管理,且分類具有較好的一致性;由Shapley值獲得不同尺度的全局重要度,對(duì)于全部樣本國(guó)呈現(xiàn)出一致且穩(wěn)定的內(nèi)在固有特征,即短期、中期和長(zhǎng)期三尺度對(duì)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的"貢獻(xiàn)度"約為1∶1∶3。這不僅能夠?yàn)閲?guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理提供了更為豐富的動(dòng)態(tài)特征信息,而且對(duì)于更為全面的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)特征識(shí)別、監(jiān)測(cè)與預(yù)測(cè)提供了一種新的研究方法。
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所;中國(guó)科學(xué)院大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 動(dòng)態(tài)性 多尺度 Shapley值 Ensemble EMD
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71003091,71373009,71133005) 中國(guó)科學(xué)院青年創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F113;F224
【正文快照】： 1引言國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由國(guó)家主權(quán)行為所引起的或與國(guó)家社會(huì)變動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),反映了一個(gè)國(guó)家的綜合風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)[1-2]。參與國(guó)際經(jīng)濟(jì)事務(wù)時(shí),來(lái)自東道國(guó)國(guó)家層面的種種不可控因素如信用違約、政策管制、戰(zhàn)爭(zhēng)、政變、騷亂等等,可能會(huì)給跨國(guó)經(jīng)貿(mào)合作帶來(lái)不確定性,進(jìn)而誘發(fā)損失。因此,對(duì)于跨

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