本文關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)周期對(duì)我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的影響分析——基于VAR模型的實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文利用向量自回歸模型(VAR),通過脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解技術(shù),分析主要宏觀經(jīng)濟(jì)變量的沖擊對(duì)我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)水平影響的傳遞過程以及貢獻(xiàn)程度,并對(duì)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)商業(yè)銀行的經(jīng)營行為及其風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制展開分析。研究發(fā)現(xiàn):宏觀經(jīng)濟(jì)變量的波動(dòng)對(duì)我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的變化有較大影響,不良率的周期波動(dòng)對(duì)自身的慣性影響非常明顯;GDP的周期波動(dòng)與不良率呈逐漸減弱的反相關(guān)關(guān)系;物價(jià)周期波動(dòng)對(duì)不良率的影響呈先正再負(fù)再轉(zhuǎn)正的波動(dòng)變化,而且持續(xù)時(shí)間較長;寬松的貨幣政策會(huì)助長不良率的提高。
【作者單位】： 渤海銀行戰(zhàn)略發(fā)展部;渤海銀行博士后工作站;
【關(guān)鍵詞】： 經(jīng)濟(jì)周期 信貸風(fēng)險(xiǎn) 不良貸款 逆周期監(jiān)管
【分類號(hào)】：F224;F832.4;F124.8
【正文快照】： 一V引言經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)是各國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中普遍存在的一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,也是宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究課題之一。20世紀(jì)80年代以來,真實(shí)經(jīng)濟(jì)周期理論曾一度被視為經(jīng)濟(jì)周期理論的正統(tǒng)研究方法。它主要從實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的角度來解釋經(jīng)濟(jì)周期的生成原因及傳導(dǎo)機(jī)制,但對(duì)金融因素對(duì)真實(shí)經(jīng)濟(jì)的實(shí)

【參考文獻(xiàn)】

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6 李e，

本文編號(hào)：476005