2007年4月4日,美國第二大次級抵押貸款企業(yè)——新世紀金融公司,向美國威明頓聯(lián)邦法院申請破產(chǎn)保護,這標志著美國次級信貸危機序幕的拉開。2008年9月15日,雷曼兄弟控股公司申請破產(chǎn)保護后,美國次級信貸危機進一步升溫,迅速席卷美國、歐盟和日本等主要金融市場,并加速地從主要金融市場向新興金融市場蔓延、從發(fā)達國家向發(fā)展中國家擴張。 在應對金融危機過程中,中國所實施的積極的財政政策和寬松的貨幣政策振奮了市場信心,緩解了經(jīng)濟衰退,對中國經(jīng)濟復蘇起到了不可磨滅的作用;但與此同時一些學者又對未來可能引發(fā)的通貨膨脹產(chǎn)生擔憂。事實上,在這樣的全球性金融危機的情況下,政府也面臨著是否“救市”的兩難抉擇。正是在這樣的現(xiàn)實背景下,對中國經(jīng)濟政策(包括財政政策和貨幣政策)對宏觀經(jīng)濟的影響,尤其是對經(jīng)濟增長和價格水平的影響的研究具有重要的現(xiàn)實意義。 本文首先根據(jù)宏觀經(jīng)濟指標理論,選取GDP、CPI和PPI三個指標對宏觀經(jīng)濟情況進行定量描述;應用時間序列分析方法對三個指標進行分析,認為三個指標均具有季節(jié)性,并對三個指標建立了ARIMA( p , d , q)模型。接下來針對中國政府為應對2008年的金融危機所頒布...

【文章頁數(shù)】：63 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 課題背景及研究意義
    1.2 相關領域研究現(xiàn)狀
        1.2.1 財政政策對宏觀經(jīng)濟影響的文獻綜述
        1.2.2 貨幣政策對宏觀經(jīng)濟影響的文獻綜述
    1.3 本課題的主要研究內(nèi)容
第2章 數(shù)學理論方法
    2.1 時間序列
        2.1.1 時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗
        2.1.2 時間序列的單整與協(xié)整
        2.1.3 Granger因果關系檢驗
    2.2 各種計量經(jīng)濟模型
        2.2.1 ARMA模型
        2.2.2 VAR模型
        2.2.3 VEC模型
第3章 宏觀經(jīng)濟指標的計量分析
    3.1 國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的計量分析
    3.2 價格指數(shù)的計量分析
    3.3 本章小結
第4章 政府經(jīng)濟政策對宏觀經(jīng)濟指標影響的計量分析
    4.1 政府支出對宏觀經(jīng)濟指標的影響
    4.2 新增信貸對宏觀經(jīng)濟指標的影響
    4.3 貨幣供應量對宏觀經(jīng)濟指標的影響
    4.4 本章小結
結論
參考文獻
附錄
致謝



本文編號：3766384