本文分別采用中國(guó)宏觀季度數(shù)據(jù)和混頻數(shù)據(jù)貝葉斯估計(jì)一個(gè)經(jīng)典新凱恩斯動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡（DSGE）模型,從數(shù)量上測(cè)度預(yù)期沖擊驅(qū)動(dòng)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的作用。貝葉斯估計(jì)和方差分解的結(jié)果表明:（1）預(yù)期沖擊對(duì)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的解釋力較小,非預(yù)期沖擊仍是驅(qū)動(dòng)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的主要力量,但以2008年為時(shí)間節(jié)點(diǎn),分段估計(jì)結(jié)果表明預(yù)期沖擊呈現(xiàn)出越來越重要的特征。（2）預(yù)期沖擊對(duì)于熨平經(jīng)濟(jì)劇烈波動(dòng)起到了非常重要的作用,一方面脈沖響應(yīng)結(jié)果顯示我國(guó)各宏觀變量在預(yù)期沖擊的作用下表現(xiàn)出相對(duì)平緩的波動(dòng),另一方面2008年以后預(yù)期沖擊對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的解釋力較2008年之前有了大幅提升。 

【文章來源】：武漢金融. 2020,(01)北大核心

【文章頁數(shù)】：12 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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