單位根檢驗(yàn)是對(duì)時(shí)間序列進(jìn)一步分析的基礎(chǔ)。自Dickey和Fuller （1979,1981）提出DF單位根檢驗(yàn)以來,單位根檢驗(yàn)理論得到了深入發(fā)展。主要集中于兩方面,一是新的參數(shù)、半?yún)?shù)以及非參數(shù)單位根（平穩(wěn)性）檢驗(yàn)方法的提出；二是單位根（平穩(wěn)性）檢驗(yàn)方法在結(jié)構(gòu)突變、閡值自回歸、平滑轉(zhuǎn)換自回歸和馬爾科夫機(jī)制轉(zhuǎn)換等非線性方面的發(fā)展。高次趨勢(shì)特征是宏觀經(jīng)濟(jì)變量的特征之一,結(jié)構(gòu)突變是其另一重要特征。因此,對(duì)帶高次趨勢(shì)和結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)的研究不僅是單位根檢驗(yàn)理論的前沿研究?jī)?nèi)容之一,而且還將為宏觀經(jīng)濟(jì)變量的平穩(wěn)性分析提供理論前提。結(jié)構(gòu)突變可能出現(xiàn)在數(shù)據(jù)的確定部分,也可能出現(xiàn)在數(shù)據(jù)的隨機(jī)部分；隨機(jī)部分的結(jié)構(gòu)突變一方面體現(xiàn)在自回歸系數(shù)存在結(jié)構(gòu)突變,另一方面則體現(xiàn)在誤差項(xiàng)的方差存在結(jié)構(gòu)突變。這就是本文研究的主要出發(fā)點(diǎn),本文對(duì)帶高次趨勢(shì)項(xiàng)和結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)理論進(jìn)行了詳細(xì)討論,并對(duì)Breitung非參數(shù)單位根檢驗(yàn)進(jìn)行了擴(kuò)展和改進(jìn)。在帶高次趨勢(shì)的單位根檢驗(yàn)方面,本文通過對(duì)（高次）趨勢(shì)平穩(wěn)過程和帶（高次）趨勢(shì)的單位根過程進(jìn)行比較分析,明確了其各自的時(shí)間趨勢(shì)特征。并以帶二次趨勢(shì)項(xiàng)的ADF單位根檢驗(yàn)為例,詳... 

【文章來源】：華中科技大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：232 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 引言
    1.1 研究的目的與意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
    1.3 本文研究的主要內(nèi)容和創(chuàng)新點(diǎn)
2 帶高次趨勢(shì)項(xiàng)且確定部分存在結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)
    2.1 （高次）趨勢(shì)平穩(wěn)過程和帶（高次）趨勢(shì)的單位根過程
    2.2 帶高次趨勢(shì)項(xiàng)的單位根檢驗(yàn)
    2.3 帶高次趨勢(shì)項(xiàng)和結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)
    2.4 本章研究小結(jié)
3 自回歸系數(shù)存在結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)
    3.1 只考慮自回歸系數(shù)存在結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)
    3.2 確定部分和自回歸系數(shù)都存在結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)
    3.3 本章研究小結(jié)
4 誤差項(xiàng)的方差存在結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)
    4.1 只考慮誤差項(xiàng)方差存在結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)
    4.2 確定部分和誤差項(xiàng)方差都存在結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)
    4.3 確定部分、自回歸系數(shù)和誤差項(xiàng)方差都存在結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)
    4.4 本章研究小結(jié)
5 Breitung非參數(shù)單位根檢驗(yàn)的一種擴(kuò)展
    5.1 Breitung非參數(shù)單位根檢驗(yàn)及其存在的問題
    5.2 Breitung非參數(shù)單位根檢驗(yàn)的擴(kuò)展
    5.3 擴(kuò)展前后Breitung非參數(shù)單位根檢驗(yàn)的比較分析
    5.4 本章研究小結(jié)
6 我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)變量的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
    6.1 我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)變量的數(shù)據(jù)特征
    6.2 不考慮結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)
    6.3 考慮結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)
    6.4 我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)變量的平穩(wěn)性再分析
    6.5 本章研究小結(jié)
7 總結(jié)與說明
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄1 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的論文目錄
附錄2 主要仿真、估計(jì)和檢驗(yàn)程序


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]具有不同轉(zhuǎn)換機(jī)制的非線性模型理論與應(yīng)用研究[J]. 馬薇,豐璐.  統(tǒng)計(jì)研究. 2010(05)
[4]內(nèi)生結(jié)構(gòu)突變下的突變點(diǎn)確定方法與單位根檢驗(yàn)研究——基于殘差平方和最小值確定突變點(diǎn)的比較分析[J]. 聶巧平.  統(tǒng)計(jì)研究. 2010(05)
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[6]考慮結(jié)構(gòu)突變時(shí)確定性趨勢(shì)的估計(jì)與單位根檢驗(yàn)式的選擇——基于可行廣義最小二乘估計(jì)的分析[J]. 聶巧平.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2010(03)
[7]結(jié)構(gòu)突變對(duì)KPSS檢驗(yàn)水平與檢驗(yàn)功效的影響——基于有限樣本情形的模擬及實(shí)證研究[J]. 馮蕾,聶巧平.  統(tǒng)計(jì)研究. 2009(09)
[8]臺(tái)灣GDP序列結(jié)構(gòu)突變與經(jīng)濟(jì)周期[J]. 胡少東,李非.  臺(tái)灣研究集刊. 2009(03)
[9]非線性LSTAR模型中的單位根檢驗(yàn)[J]. 劉雪燕,張曉峒.  南開經(jīng)濟(jì)研究. 2009(01)
[10]單發(fā)線性結(jié)構(gòu)突變對(duì)DF單位根檢驗(yàn)的影響分析——“Perron現(xiàn)象”的進(jìn)一步研究[J]. 聶巧平,葉光.  統(tǒng)計(jì)研究. 2008(09)

博士論文
[1]門限模型及其在我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用[D]. 劉雪燕.南開大學(xué) 2009
[2]我國(guó)費(fèi)雪效應(yīng)的非參數(shù)檢驗(yàn)[D]. 陳文靜.華中科技大學(xué) 2008

碩士論文
[1]中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)總量波動(dòng)趨勢(shì)檢驗(yàn)[D]. 袁麗娜.山東大學(xué) 2008



本文編號(hào)：3055976