選取我國1990-2018年的數(shù)據(jù)為樣本,運用結構向量自回歸模型(SVAR)對隨機變量進行脈沖分析和方差分解分析。結果顯示:貨幣價值波動初期導致系統(tǒng)性金融風險增加,對財富分配差距擴大的影響滯后。財富分配差距擴大初期對導致系統(tǒng)性金融風險影響較小,隨后增加;貨幣價值波動對系統(tǒng)性金融風險的影響較大,并導致財富分配差距擴大。
【部分圖文】：

(1)SVAR的脈沖分析。各變量之間的脈沖分析結果如圖1。如圖1可知,系統(tǒng)性金融風險初期導致資產(chǎn)價格和貨幣價值的下降,對財富分配差距擴大的影響不明顯。從反應速度來看,資產(chǎn)價格的反應最快,其次是貨幣價值;從持續(xù)的時間來看,資產(chǎn)價格波動在4期后逐步恢復,對貨幣價值的影響持續(xù)時間較長。

SVAR的結構預測誤差方差分解
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