【摘要】：面板數(shù)據(jù)的模型及其單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)的優(yōu)勢(shì),決定了其具有廣泛的應(yīng)用價(jià)值.深化并推進(jìn)其應(yīng)用研究對(duì)于我國(guó)的經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)踐都具有重要的價(jià)值和意義. 在面板模型中分解了非觀測(cè)效應(yīng),通過(guò)參數(shù)的估計(jì)結(jié)果可以分析非觀測(cè)效應(yīng)對(duì)解釋變量的影響.而且面板模型可以充分利用時(shí)間序列和橫截面單元的信息,既能分析各序列和截面的共性,又能靈活的單獨(dú)分析各序列和截面的個(gè)性. 通常,在研究居民收入消費(fèi)關(guān)系問(wèn)題時(shí),會(huì)用到時(shí)間序列分析法或橫截面數(shù)據(jù)分析方法.利用時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí),可以分析國(guó)家政策對(duì)某省份或地區(qū)的影響,卻不能分析不同因素對(duì)該省份或地區(qū)居民消費(fèi)的影響.運(yùn)用橫截面數(shù)據(jù)分析也只能從靜態(tài)方面對(duì)居民消費(fèi)進(jìn)行研究.本文利用面板數(shù)據(jù)分析法對(duì)我國(guó)居民收入消費(fèi)關(guān)系進(jìn)行研究,所建模型深入到了我國(guó)各省份或地區(qū),并結(jié)合時(shí)間因素全面分析了對(duì)我國(guó)居民的收入和消費(fèi)造成影響的因素. 面板數(shù)據(jù)的非經(jīng)典計(jì)量分析主要包括單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)兩部分.時(shí)間序列單位根檢驗(yàn)是對(duì)單序列數(shù)據(jù)進(jìn)行差分后再檢驗(yàn),這樣的檢驗(yàn)會(huì)丟失數(shù)據(jù)的一些長(zhǎng)期信息.協(xié)整理論的提出為非平穩(wěn)序列的研究提供了保留樣本信息的有效方法.面板協(xié)整關(guān)系的檢驗(yàn)因面板數(shù)據(jù)的特點(diǎn)使得檢驗(yàn)過(guò)程更加繁瑣.時(shí)間序列協(xié)整理論主要有EG兩步法和Johansen協(xié)整檢驗(yàn),面板協(xié)整理論主要是基于這兩種方法發(fā)展而來(lái).為了防止偽回歸,本文首先對(duì)我國(guó)居民收入和消費(fèi)的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行面板單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn).檢驗(yàn)結(jié)果是我國(guó)居民的收入和消費(fèi)兩個(gè)面板變量之間存在協(xié)整關(guān)系,可以進(jìn)行面板回歸分析. 在理論闡述部分,本文首先介紹了面板數(shù)據(jù)和面板模型以及面板單位根和面板協(xié)整檢驗(yàn),然后詳細(xì)介紹了幾種最常用的面板模型估計(jì)方法和模型設(shè)定的檢驗(yàn)方法,并將一種最新的模型設(shè)定方法應(yīng)用到實(shí)證分析中,同已有文獻(xiàn)的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,驗(yàn)證了其可行性. 在實(shí)證研究部分,本文主要研究的是我國(guó)居民收入和消費(fèi)的關(guān)系.采用面板單位根檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性,在數(shù)據(jù)存在單位根的基礎(chǔ)上,又對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了面板協(xié)整檢驗(yàn).之后,首先采用協(xié)方差分析方法選定模型為變截距的形式.然后運(yùn)用Hausman擴(kuò)展檢驗(yàn)確定非觀測(cè)效應(yīng)參數(shù)的性質(zhì),進(jìn)而確定了模型的具體形式.最后,對(duì)選定的最合適模型-個(gè)體時(shí)間固定效應(yīng)面板模型進(jìn)行估計(jì).結(jié)果中各省以及各年的效應(yīng)估計(jì)值各不相同,說(shuō)明我國(guó)居民的收入和消費(fèi)關(guān)系確實(shí)受地區(qū)和時(shí)間因素的影響.結(jié)合估計(jì)結(jié)果,本文還提出了一些對(duì)策建議.
【學(xué)位授予單位】：蘭州交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F224;F126

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2747690