【摘要】：本文在時間不一致貼現(xiàn)的框架下,研究投資消費問題,其中股票價格過程服從跳-擴散模型,利用參考文獻[1]中的方法.考慮投資消費問題的均衡策略.利用跳-擴散模型最優(yōu)控制理論求解該投資消費問題的均衡策略.我們可以得到控制集為凸閉集假設下,投資消費問題最優(yōu)策略的必要條件,以及均衡策略的充要條件. 在第二章中,我們簡要介紹了本文所涉及的概念和必要的理論基礎.在第三章中,我們給出了跳-擴散模型在時間不一致貼現(xiàn)下的投資和消費模型,以及均衡策略的定義.在第四章中,我們給出了投資消費問題最優(yōu)策略的必要條件,以及均衡策略的充要條件,并進行了詳細證明.
【學位授予單位】：復旦大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2011
【分類號】：O232;F126.1;F832.48

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 馬世海;黃平;楊智超;蔡曉軍;;含二氧化碳天然氣云團擴散危險區(qū)域確定的數(shù)值模擬[J];科技導報;2011年21期

2 于紅梅;許建東;林傳勇;;長白山天池火山千年大噴發(fā)空降浮巖碎屑的形貌特征和最終沉降速度[J];地震地質(zhì);2011年02期

3 趙斌;趙繼偉;袁敏;;一類生物數(shù)學模型的產(chǎn)生和發(fā)展[J];西北大學學報(自然科學版);2011年03期

4 曹玲玲;;目標區(qū)域下匯率擴散模型的統(tǒng)計分析[J];云南民族大學學報(自然科學版);2011年04期

5 方知;何傳江;王艷;;服從分數(shù)跳-擴散過程的復合期權定價[J];數(shù)學的實踐與認識;2011年12期

6 張瑛瑛;張睿;;食餌具有階段結構的捕食者-食餌擴散模型的研究[J];溫州大學學報(自然科學版);2011年03期

7 朱光美;;一種改進的各向異性擴散圖像去噪及平滑模型[J];赤峰學院學報(自然科學版);2011年08期

8 劉鳳琴;王凱娟;;CKLS-JUMP過程驅(qū)動的利率動態(tài)模型:理論估計與實證模擬[J];數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究;2011年07期

9 魏正元;高紅霞;;多跳-擴散模型與脆弱歐式期權定價[J];應用概率統(tǒng)計;2011年03期

10 莊學強;廖海峰;;液化天然氣泄漏擴散數(shù)值模型分析[J];集美大學學報(自然科學版);2011年04期

相關會議論文 前10條

1 宋一杰;趙秀平;;用脈沖控制研究擴散模型最優(yōu)分紅與注資問題[A];第二十九屆中國控制會議論文集[C];2010年

2 曹勇;唐小我;;新產(chǎn)品擴散模型及廣告和價格策略[A];全國青年管理科學與系統(tǒng)科學論文集（第2卷）[C];1993年

3 艾興政;唐小我;;兩種產(chǎn)品競爭與擴散模型的補充研究[A];全國青年管理科學與系統(tǒng)科學論文集第5卷[C];1999年

4 楊昭軍;;部分信息下投資消費策略及信息價值測算[A];Systems Engineering, Systems Science and Complexity Research--Proceeding of 11th Annual Conference of Systems Engineering Society of China[C];2000年

5 薛朝改;高n，

本文編號：2687926