【摘要】：經濟周期波動問題一直是經濟學界研究的焦點,經濟學家們不僅提出了大量闡釋經濟周期波動出現的原因和本質的經典理論,同時也努力地定量測量經濟周期波動,以探尋其特征和規(guī)律。經濟周期理論主要研究經濟周期的形成原因及其傳導機制等問題.并且對這些問題的回答最終將作為經濟政策制定的理論依據。 本文在吸收和借鑒國內外近年有關經濟周期的研究成果基礎上,通過定性研究與定量研究相結合的方法對我國經濟周期波動及其省份特征進行分析。首先,本文利用Eviews6.0軟件對建國以來的我國主要經濟變量時間序列進行單位根檢驗,分析我國經濟增長趨勢的隨機特征�；贏RMA模型的脈沖反應函數的測度方法對我國的產出數據進行實證分析得到：沖擊對改革開放前后我國的產出均具有持久性的影響。其次,利用C--D生產函數對數式基于回歸分析和Granger因果關系檢驗得出在1953--2007年間SIR和GDPR之間的相關系數最高,大約為0.98：在各產業(yè)之間,SIR和TIR之間的相關系數最高,大約為0.78。第三,基于差分法、BP濾波法和HP濾波法的我國經濟周期波動的階段劃分及運用鄒突變點檢驗來對我國經濟周期波動的特征進行穩(wěn)定性檢驗得出：經濟波動由改革開放前的“大起大落”向改革開放后的“平緩”轉變,我國經濟抗風險能力在逐漸增強。改革開放前后我國經濟周期波動的基本特征發(fā)生了結構性的變化,1978年是結構突變點。第四,從地區(qū)、省份經濟角度出發(fā)考察了我國經濟周期波動的特征,通過方差分解技術分析了各種動態(tài)因素對我國省份宏觀經濟波動的影響,探究省份經濟特征與各動態(tài)因素影響力之間的相互關系。通過省級宏觀經濟數據實證和檢驗了該模型和方法的科學性和合理性。
【學位授予單位】：西北民族大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F224;F124.8

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本文編號：2594996