本文關(guān)鍵詞：中國經(jīng)濟周期階段的非線性平滑轉(zhuǎn)換，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《武漢理工大學》 2012年

非線性機制轉(zhuǎn)換模型的統(tǒng)計分析及應用研究

張智敏  

【摘要】：近年來,許多經(jīng)濟學者的研究結(jié)果表明,諸多宏觀經(jīng)濟指標的時間序列數(shù)據(jù)(如GNP、RPI、匯率等等)均呈現(xiàn)出非線性波動特征,經(jīng)典的線性模型已經(jīng)無法刻畫日益復雜的市場經(jīng)濟現(xiàn)象,從而促使非線性類模型在經(jīng)濟和金融領(lǐng)域的應用越來越廣泛。本文主要對非線性時間序列模型中機制轉(zhuǎn)換類的三種模型(TAR、STAR和MSA)進行擴展,并對模型進行相應地統(tǒng)計分析(主要是貝葉斯分析),進而運用該三種模型揭示了我國某些宏觀經(jīng)濟現(xiàn)象的發(fā)展規(guī)律,所得結(jié)果具有較強的經(jīng)濟實際意義。 首先,文章對廣義條件異方差門限自回歸(AR-TAR-GARCH模型)進行貝葉斯分析,進而選取了我國商品零售價格指數(shù)(RPI)時間序列作為研究對象進行實證分析,研究結(jié)果表明RPI一階差分序列具有群集效應,價格指數(shù)受負的外部沖擊影響大于正的外部沖擊即存在杠桿效應,建議各地相關(guān)部門采取有效措施進行適當干預以防零售商品價格波動過大。 其次,鑒于今年來人民幣不斷升值,人民幣匯率受到進出口貿(mào)易商以及政府部門的熱切關(guān)注,文章選取了中美匯率時間序列作為研究對象,通過分析結(jié)果顯示ESTAR-GARCH模型能很好地描述中美匯率變化的趨勢,說明匯率增量既具有對稱的非線性特征,也存在群集效應,基于ESTAR-GARCH(1,1)模型對近兩年來美元兌人民幣月平均匯率進行預測,效果比較理想,結(jié)果顯示未來十個月人民幣將繼續(xù)升值。 最后,通過編輯程序隨機生成了一個服從馬爾科夫轉(zhuǎn)換(MSA)模型的時間序列,對該序列進行貝葉斯仿真分析,估計MSA模型參數(shù),研究結(jié)果說明了將馬爾可夫鏈平穩(wěn)分布引入MSA模型的貝葉斯分析方法具有可行性。 全文概括了非線性機制轉(zhuǎn)換模型族的研究現(xiàn)狀,基于前人的研究成果以及機制轉(zhuǎn)換模型的非線性建模思想,將經(jīng)典統(tǒng)計和貝葉斯統(tǒng)計方法有效結(jié)合,綜合分析了三類機制轉(zhuǎn)換自回歸模型及其條件異方差的組合模型,并對我國宏觀經(jīng)濟指標時間序列進行實證研究,取得了較為理想效果。

【關(guān)鍵詞】：
【學位授予單位】：武漢理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F224.9
【目錄】：

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