本文關(guān)鍵詞：中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期階段的非線性平滑轉(zhuǎn)換，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《武漢理工大學(xué)》 2012年

非線性機(jī)制轉(zhuǎn)換模型的統(tǒng)計(jì)分析及應(yīng)用研究

張智敏  

【摘要】：近年來(lái),許多經(jīng)濟(jì)學(xué)者的研究結(jié)果表明,諸多宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)(如GNP、RPI、匯率等等)均呈現(xiàn)出非線性波動(dòng)特征,經(jīng)典的線性模型已經(jīng)無(wú)法刻畫(huà)日益復(fù)雜的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,從而促使非線性類(lèi)模型在經(jīng)濟(jì)和金融領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。本文主要對(duì)非線性時(shí)間序列模型中機(jī)制轉(zhuǎn)換類(lèi)的三種模型(TAR、STAR和MSA)進(jìn)行擴(kuò)展,并對(duì)模型進(jìn)行相應(yīng)地統(tǒng)計(jì)分析(主要是貝葉斯分析),進(jìn)而運(yùn)用該三種模型揭示了我國(guó)某些宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的發(fā)展規(guī)律,所得結(jié)果具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)際意義。 首先,文章對(duì)廣義條件異方差門(mén)限自回歸(AR-TAR-GARCH模型)進(jìn)行貝葉斯分析,進(jìn)而選取了我國(guó)商品零售價(jià)格指數(shù)(RPI)時(shí)間序列作為研究對(duì)象進(jìn)行實(shí)證分析,研究結(jié)果表明RPI一階差分序列具有群集效應(yīng),價(jià)格指數(shù)受負(fù)的外部沖擊影響大于正的外部沖擊即存在杠桿效應(yīng),建議各地相關(guān)部門(mén)采取有效措施進(jìn)行適當(dāng)干預(yù)以防零售商品價(jià)格波動(dòng)過(guò)大。 其次,鑒于今年來(lái)人民幣不斷升值,人民幣匯率受到進(jìn)出口貿(mào)易商以及政府部門(mén)的熱切關(guān)注,文章選取了中美匯率時(shí)間序列作為研究對(duì)象,通過(guò)分析結(jié)果顯示ESTAR-GARCH模型能很好地描述中美匯率變化的趨勢(shì),說(shuō)明匯率增量既具有對(duì)稱(chēng)的非線性特征,也存在群集效應(yīng),基于ESTAR-GARCH(1,1)模型對(duì)近兩年來(lái)美元兌人民幣月平均匯率進(jìn)行預(yù)測(cè),效果比較理想,結(jié)果顯示未來(lái)十個(gè)月人民幣將繼續(xù)升值。 最后,通過(guò)編輯程序隨機(jī)生成了一個(gè)服從馬爾科夫轉(zhuǎn)換(MSA)模型的時(shí)間序列,對(duì)該序列進(jìn)行貝葉斯仿真分析,估計(jì)MSA模型參數(shù),研究結(jié)果說(shuō)明了將馬爾可夫鏈平穩(wěn)分布引入MSA模型的貝葉斯分析方法具有可行性。 全文概括了非線性機(jī)制轉(zhuǎn)換模型族的研究現(xiàn)狀,基于前人的研究成果以及機(jī)制轉(zhuǎn)換模型的非線性建模思想,將經(jīng)典統(tǒng)計(jì)和貝葉斯統(tǒng)計(jì)方法有效結(jié)合,綜合分析了三類(lèi)機(jī)制轉(zhuǎn)換自回歸模型及其條件異方差的組合模型,并對(duì)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)時(shí)間序列進(jìn)行實(shí)證研究,取得了較為理想效果。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：武漢理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類(lèi)號(hào)】：F224.9
【目錄】：

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9 黃學(xué)偉;蔡力勛;梁波;;TA17鈦合金常溫低周疲勞與缺口試樣的壽命預(yù)測(cè)模型[A];2008全國(guó)MTS斷裂測(cè)試研討會(huì)論文集[C];2008年

10 韓旭;;基于序列線性近似的高效區(qū)間不確定性優(yōu)化算法[A];中國(guó)力學(xué)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)大會(huì)'2009論文摘要集[C];2009年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前7條

1 馮占軍;[N];湖北日?qǐng)?bào);2004年

2 記者 劉后昌;[N];中國(guó)測(cè)繪報(bào);2009年

3 四川記者站;[N];科技日?qǐng)?bào);2003年

4 本報(bào)記者 蘇輝;[N];陜西日?qǐng)?bào);2001年

5 潘加保;[N];江蘇科技報(bào);2009年

6 中央黨校經(jīng)濟(jì)學(xué)教研部 曹 新;[N];經(jīng)濟(jì)參考報(bào);2005年

7 舒浩　李春曉;[N];中國(guó)測(cè)繪報(bào);2010年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 王偉;體制轉(zhuǎn)換模型下的期權(quán)定價(jià)[D];華東師范大學(xué);2010年

2 危佳欽;馬爾科夫機(jī)制轉(zhuǎn)換模型下的最優(yōu)分紅策略[D];華東師范大學(xué);2011年

3 王建軍;Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型研究及其在經(jīng)濟(jì)周期分析中的應(yīng)用[D];廈門(mén)大學(xué);2007年

4 曹從軍;色彩管理關(guān)鍵技術(shù)CIE L~*a~*b~*與CMYK變換算法的研究[D];西北大學(xué);2008年

5 姜潮;基于區(qū)間的不確定性優(yōu)化理論與算法[D];湖南大學(xué);2008年

6 陳智文;油價(jià)沖擊：宏觀經(jīng)濟(jì)影響與貨幣政策協(xié)調(diào)[D];廈門(mén)大學(xué);2007年

7 張晶;多元期權(quán)定價(jià)的動(dòng)態(tài)方法[D];華東師范大學(xué);2008年

8 王志強(qiáng);波動(dòng)、相關(guān)與最優(yōu)套期保值[D];天津大學(xué);2007年

9 彭方平;STR模型及我國(guó)貨幣政策傳導(dǎo)非線性研究[D];華中科技大學(xué);2007年

10 王計(jì)波;面向智能斷路器的多協(xié)議通信技術(shù)研究[D];河北工業(yè)大學(xué);2013年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 張祺;基于Markov體制轉(zhuǎn)換模型的首次公開(kāi)發(fā)行市場(chǎng)周期性研究[D];湖南大學(xué);2005年

2 張智敏;非線性機(jī)制轉(zhuǎn)換模型的統(tǒng)計(jì)分析及應(yīng)用研究[D];武漢理工大學(xué);2012年

3 徐敏;L*a*b*與CMY轉(zhuǎn)換方程的研究[D];西安理工大學(xué);2003年

4 賴敏;基于Markov機(jī)制轉(zhuǎn)換模型的黃金價(jià)格波動(dòng)特征研究[D];南京理工大學(xué);2010年

5 劉中勝;MathML到SVG轉(zhuǎn)換的方法及其應(yīng)用研究[D];華中科技大學(xué);2007年

6 馬云倩;基于馬爾科夫機(jī)制轉(zhuǎn)換模型的人民幣匯率動(dòng)態(tài)特征研究[D];山東財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

7 張志偉;全場(chǎng)視覺(jué)自掃描測(cè)量系統(tǒng)的研究[D];中國(guó)海洋大學(xué);2007年

8 李霞;一種Fortran語(yǔ)言源到源轉(zhuǎn)換模型的研究與實(shí)現(xiàn)[D];解放軍信息工程大學(xué);2001年

9 陽(yáng)樺;體制轉(zhuǎn)換模型在銅期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)研究中的應(yīng)用[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

10 楊靈芝;基于Cocoon框架的網(wǎng)頁(yè)自適應(yīng)轉(zhuǎn)換模型研究[D];西南大學(xué);2008年

  本文關(guān)鍵詞：中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期階段的非線性平滑轉(zhuǎn)換，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：212983