本文選題：經(jīng)濟周期　切入點：全球向量自回歸　出處：《華僑大學》2013年博士論文　論文類型：學位論文

【摘要】：中日韓三國在東亞乃至世界的舞臺上發(fā)揮著越來越重要的作用，開放經(jīng)濟條件下三國經(jīng)濟聯(lián)系日益緊密，快速發(fā)展的跨國投資、國際貿(mào)易等經(jīng)濟活動使得三國的經(jīng)濟周期表現(xiàn)出共同變動的趨勢，包括國際油價變動在內(nèi)的外生沖擊對中日韓三國經(jīng)濟周期的影響愈發(fā)明顯。在此背景下考察中日韓宏觀經(jīng)濟的協(xié)動性、各自經(jīng)濟周期的運行特征、相互間經(jīng)濟波動傳導(dǎo)機制，對于準確把握中國經(jīng)濟外部環(huán)境、積極利用區(qū)域經(jīng)濟周期的有利沖擊規(guī)避不利沖擊，實現(xiàn)中國經(jīng)濟的平穩(wěn)運行具有重要的理論和現(xiàn)實意義。 本文回顧了國內(nèi)外的理論研究成果，闡述了國際貿(mào)易渠道、外商直接投資渠道和匯率渠道這三種開放經(jīng)濟下經(jīng)濟周期波動和外生沖擊在經(jīng)濟體之間的主要傳導(dǎo)渠道的機理，為后面全球向量自回歸（Global VAR）模型的實證結(jié)果奠定了經(jīng)濟理論基礎(chǔ)，我們分別對三種渠道的傳導(dǎo)路徑進行了分析，使得我們的研究結(jié)果更具現(xiàn)實解釋能力。引用了大量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)詳細的描述了三國間的經(jīng)貿(mào)往來活動，構(gòu)造了一個三國間的博弈模型和區(qū)域最優(yōu)貨幣區(qū)數(shù)理模型。博弈模型結(jié)果顯示，三國在制定經(jīng)濟政策時要從集體利益的角度出發(fā)，否則會導(dǎo)致三國集體利益受損，最終也會傷害本國利益；從最優(yōu)貨幣區(qū)模型的結(jié)果得出，包括中日韓在內(nèi)的東亞國家組建最優(yōu)貨幣區(qū)的主觀意愿強弱取決于該國加入前后國家效用的對比，如果一國經(jīng)濟周期與最優(yōu)貨幣區(qū)內(nèi)成員國經(jīng)濟周期總體一致，該國加入的意愿較強，反之則較弱。 全球向量自回歸（Global VAR）模型是在向量自回歸(VAR)模型的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的用于分析多國經(jīng)濟體之間經(jīng)濟聯(lián)系的計量模型，在刻畫全球和區(qū)域經(jīng)濟體之間的經(jīng)濟周期波動方面取得了較好的適用性。本文系統(tǒng)地介紹了全球向量自回歸（Global VAR）模型的建模方法和技巧，并使用這一方法分析了中日韓三國的宏觀經(jīng)濟動態(tài)關(guān)聯(lián)和外生沖擊在三國間的動態(tài)傳導(dǎo)路徑。模型估計結(jié)果顯示：中日韓三國經(jīng)濟相互依存，其中任一國家的經(jīng)濟波動都會對另外兩國造成影響，但是三國間的經(jīng)濟依賴程度是非對稱的，其中韓國經(jīng)濟和中國經(jīng)濟存在顯著的正相關(guān)關(guān)系，日本經(jīng)濟和中國經(jīng)濟在某些領(lǐng)域表現(xiàn)為正相關(guān)關(guān)系，某些領(lǐng)域表現(xiàn)為負相關(guān)關(guān)系，依賴和競爭并存。原油價格等外生沖擊對中日韓三國的影響也是不對稱的，原油價格上漲對中國的影響較大，而對日韓影響較小。尤其需要指出的是，人民幣升值對中日韓三國經(jīng)濟總體上都有不同程度的負面影響。 本文研究結(jié)果表明：中日韓三國擁有廣泛的共同利益，，在制定宏觀經(jīng)濟政策時應(yīng)充分考慮各個國家間經(jīng)濟周期相互依賴的特點，在政治經(jīng)濟文化等領(lǐng)域展開廣泛的合作，避免惡性競爭，求同存異，擴大共同利益。
[Abstract]:China, Japan and South Korea are playing an increasingly important role on the stage of East Asia and the world as a whole. Under the conditions of open economy, the three countries have increasingly close economic ties and the rapid development of transnational investment. International trade and other economic activities have made the economic cycles of the three countries show a common trend of change. The impact of exogenous shocks, including changes in international oil prices, on the economic cycles of China, Japan and South Korea is becoming more and more obvious. In this context, we investigate the synergistic nature of the macro economy of China, Japan and South Korea, the operational characteristics of their respective economic cycles, and the transmission mechanism of economic fluctuations between them. It is of great theoretical and practical significance to accurately grasp the external environment of China's economy, actively use the favorable impact of regional economic cycle to avoid adverse shocks, and realize the smooth operation of Chinese economy. This paper reviews the theoretical research results at home and abroad, and expounds the mechanism of the main transmission channels between economies of economic cycle fluctuations and exogenous shocks in three open economies, namely, international trade channels, foreign direct investment channels and exchange rate channels. It lays the economic theoretical foundation for the empirical results of the global vector autoregressive model. We analyze the conduction paths of the three channels respectively. It makes our research results more realistic and interpretive. A large number of statistics are cited to describe in detail the economic and trade activities between the three countries. This paper constructs a game model between three countries and a mathematical model of the regional optimal currency area. The result of the game model shows that the three countries should proceed from the angle of collective interests when making economic policies, otherwise, the collective interests of the three countries will be damaged. From the results of the optimal currency area model, it is concluded that the subjective will of East Asian countries, including China, Japan and South Korea, to set up the optimal currency area depends on the comparison of the effectiveness of the country before and after its accession. If the economic cycle of a country is consistent with that of the member countries in the optimal currency zone, the willingness of the country to join is stronger than that of the other. The global vector autoregressive model (GVAR) is an econometric model for the analysis of economic linkages between multinational economies, which is based on the VAR model. In this paper, the modeling methods and techniques of global vector autoregressive global VARs model are systematically introduced. This method is used to analyze the macroeconomic dynamic correlation between China, Japan and South Korea and the dynamic conduction path of exogenous shocks among the three countries. The results of the model estimate show that the economies of China, Japan and Korea are interdependent. The economic fluctuations of any one of these countries will have an impact on the other two countries, but the degree of economic dependence among the three countries is asymmetrical, in which the Korean economy and the Chinese economy have a significant positive correlation. Japanese economy and Chinese economy show positive correlation in some fields, negative correlation in some fields, dependence and competition coexist. The impact of exogenous shocks, such as crude oil price, on China, Japan and South Korea is also asymmetric. The rise in crude oil prices has had a greater impact on China than on Japan and South Korea. In particular, the appreciation of the yuan has had varying degrees of negative impact on the economies of China, Japan and South Korea as a whole. The results show that China, Japan and South Korea have a wide range of common interests. In formulating macroeconomic policies, we should take full account of the interdependent characteristics of economic cycles among different countries, and carry out extensive cooperation in political, economic, cultural, and other fields. We should avoid vicious competition, seek common ground while reserving differences, and expand common interests.
【學位授予單位】：華僑大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F124;F131.3;F131.26;F224

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本文編號：1622127