本文關(guān)鍵詞：基于HP濾波和ARIMA模型的我國GDP分析與預(yù)測

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【摘要】：選取中國改革開放以來GDP的年度數(shù)據(jù),運用HP濾波技術(shù)將GDP序列分解為長期趨勢部分(Trend)和短期波動部分(Circle)并進行宏觀描述性分析。對GDP序列建立ARIMA(p,d,q)模型,依據(jù)赤池信息準則(AIC)、施瓦茨準則(SC)和杜賓-瓦特森(DW)檢驗值篩選出最優(yōu)模型并評價模型的精確性,運用該模型對GDP序列做近期預(yù)測。結(jié)果表明:我國GDP序列長期趨勢表現(xiàn)為持續(xù)增長特征,短期趨勢表現(xiàn)為波動特征;我國GDP的對數(shù)序列是一階單整序列;ARIMA(1,1,2)模型能夠很好地反映GDP變化的規(guī)律,其預(yù)測的平均相對誤差為0.015。
【作者單位】： 安徽財經(jīng)大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： GDP HP濾波技術(shù) ARIMA模型 預(yù)測
【基金】：國家社科基金項目:組合預(yù)測模型與方法創(chuàng)新及其優(yōu)化理論研究(12BTJ008)
【分類號】：F124
【正文快照】： 國內(nèi)生產(chǎn)總值(Gross Domestic Product,簡稱GDP)常用于衡量一國的經(jīng)濟發(fā)展綜合水平,該指標從一定程度上反映了國家的整體經(jīng)濟狀況。若能夠科學(xué)、準確地對宏觀經(jīng)濟指標GDP進行分析和預(yù)測,揭示其內(nèi)在變化規(guī)律,這對于研究我國在新常態(tài)下經(jīng)濟增長和發(fā)展具有重要意義。本文研究樣本

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