本文關(guān)鍵詞：基于CVaR測度和期權(quán)市場化定價(jià)的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)研究

  更多相關(guān)文章： 供應(yīng)鏈協(xié)調(diào) 期權(quán)契約 Black-Schoels模型 CVaR

【摘要】：本文基于條件風(fēng)險(xiǎn)值(CVaR)和期權(quán)市場化定價(jià)規(guī)則,研究了具有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避特性的銷售商和風(fēng)險(xiǎn)中性的供應(yīng)商組成的供應(yīng)鏈系統(tǒng)的協(xié)調(diào)問題。首先,利用CVaR風(fēng)險(xiǎn)測度工具建立了包含風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)的銷售商目標(biāo)函數(shù),得出了滿足供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)的期權(quán)參數(shù)之間的關(guān)系。之后又根據(jù)Black-Schoels(B-S)模型得到滿足市場化定價(jià)規(guī)則的期權(quán)參數(shù)之間的關(guān)系。通過聯(lián)立上述兩個(gè)條件證明了存在既滿足供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)條件又滿足期權(quán)市場化定價(jià)規(guī)則的期權(quán)定價(jià)組合(o*,e*),說明滿足市場化定價(jià)規(guī)則的的期權(quán)契約能很好地協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型供應(yīng)鏈。另外,文章還分析了模型中主要參數(shù)對(duì)該期權(quán)定價(jià)組合以及供應(yīng)鏈各方利潤的影響。最后,以數(shù)值分析的方式探討了各參數(shù)實(shí)際對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)運(yùn)作效率的影響程度。
【作者單位】： 西安交通大學(xué)管理學(xué)院;機(jī)械制造系統(tǒng)工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(西安交通大學(xué));
【關(guān)鍵詞】： 供應(yīng)鏈協(xié)調(diào) 期權(quán)契約 Black-Schoels模型 CVaR
【基金】：國家自然科學(xué)基金:產(chǎn)能影響下的光伏供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)池效應(yīng)研究(71372164) 長江學(xué)者和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃(IRT1173) 中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)基金項(xiàng)目(Sk2014008)
【分類號(hào)】：F274
【正文快照】： 0引言近些年來,關(guān)于供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)契約的研究已經(jīng)越來越成熟,研究的成果也相當(dāng)豐富,Cachon[1]在他的文章中就對(duì)該領(lǐng)域的研究做出了總結(jié),文中他分別研究了批發(fā)價(jià)契約、回購契約、收益共享契約、數(shù)量折扣契約以及價(jià)格折扣契約對(duì)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)的作用并得出了各契約下供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)的條件。

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：738641