【摘要】：Fama的有效市場假說稱,如果一個證券市場在其發(fā)展成熟過程中,通過價格變動等因素可以發(fā)覺市場的其他表達信息,那么這個市場稱之為有效市場。如果剛好與之相反,為了能夠降低投資的風險,就迫切需要有一套科學(xué)的理論體系來支撐。文章通過對我國現(xiàn)有資產(chǎn)投資風險的分析,對比國內(nèi)外資產(chǎn)投資風險研究進展和方法應(yīng)用情況,提出了利用結(jié)構(gòu)方程、主成分分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,建立我國對資產(chǎn)投資風險的研究。本文首先根據(jù)主成分分析法的結(jié)果建立資產(chǎn)投資風險評價體系,此創(chuàng)新點可以使得整個風險評價體系的結(jié)果更加具有客觀性從而保證體系的完整性。依據(jù)相關(guān)研究我們知道,資產(chǎn)的主要有五類指標,分別包括經(jīng)營能力指標、盈利能力指標、成長性指標、現(xiàn)金流指標、財務(wù)能力指標,以此五類指標為假設(shè)整體體系,通過主成分分析法最終將此指標整體體系進一步深化為發(fā)展因子體系和穩(wěn)定性因子體系;然后利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法建立理論和網(wǎng)絡(luò)建模,從而通過改變學(xué)習(xí)速率、誤差函數(shù)以及對輸入的進一步處理和對動量項的增加,使得建立的資產(chǎn)投資風險評估模型克服了其收斂速度慢、易形成局部最小及學(xué)習(xí)過程出現(xiàn)飽和現(xiàn)象等問題;最后建立了資產(chǎn)投資評價體系和模型。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F275

【參考文獻】

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本文編號：2459330