【摘要】：文章通過構(gòu)建基于序貫主成分方法估算的狀態(tài)空間分層動態(tài)因子模型,對我國1999年1月到2015年6月31個省份的CPI即消費水平指標(biāo)的三層動態(tài)因子進行估算。將CPI波動來源分解為相互獨立的國家、區(qū)域和省份動態(tài)因子,進而分析其基本特征,結(jié)果表明全國動態(tài)因子和區(qū)域動態(tài)因子基本反映了各省份消費水平的波動趨勢,可作為CPI波動的主要源頭,然而省份動態(tài)因子差異較大,其差異性與各省份經(jīng)濟發(fā)展水平相關(guān)。并利用方差分解來解釋CPI波動源頭,其中,全國動態(tài)因子是CPI波動的主要驅(qū)動力,區(qū)域動態(tài)因子影響力最弱,省份動態(tài)因子的影響程度差異較大,在一定程度上與各區(qū)域及各省份的特殊特征有關(guān)。
[Abstract]:This paper estimates the three - layer dynamic factor of CPI ( CPI ) , which is based on sequential principal component method , and estimates the three - tier dynamic factors of CPI , namely , consumer level index , from January 1999 to June 2015 . The results show that the national dynamic factors and regional dynamic factors reflect the fluctuation trend of consumer level in each province .
【作者單位】： 云南財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院;云南省經(jīng)濟社會大數(shù)據(jù)研究院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71263055)
【分類號】：F126.1

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本文編號：2136476