本文選題：MIDAS模型 + 月度PMI　； 參考：《數(shù)學的實踐與認識》2017年21期

【摘要】：根據(jù)MIDAS類模型的不同形式及內部結構,推導出了MIDAS類模型的非線性最小二乘估計方法的具體過程,并以此分析了高頻月度PMI對低頻季度GDP的預測能力及作用路徑.實證結果表明:MIDAS模型類模型能夠提取更多高頻變量PMI的月度數(shù)據(jù)信息,當滯后階數(shù)變動到18階時,U-AR(1)-MIDAS模型擬合效果及樣本內預測精度表現(xiàn)最優(yōu).
[Abstract]:According to the different forms and internal structures of MIDAS model, the concrete process of nonlinear least square estimation method of MIDAS class model is deduced, and the prediction ability and action path of high frequency monthly PMI to low frequency quarterly GDP are analyzed. The empirical results show that the MIDAS model can extract more monthly data information of high-frequency variable PMI, and when the lag order changes to 18 order, the fitting effect of U-ARDAS model and the performance of prediction accuracy in samples are optimal.
【作者單位】： 內蒙古財經(jīng)大學統(tǒng)計與數(shù)學學院;東北財經(jīng)大學經(jīng)濟學院;
【基金】：國家社會科學基金重大項目《新常態(tài)下我國宏觀經(jīng)濟監(jiān)測和預測研究》(15ZDA001) 內蒙古自然科學基金項目《結構轉換GARCH建模及其在金融資產(chǎn)收益波動中的應用》(2016MS0716) 我國高等教育擴張背景下過度教育的特征效應及政策研究(13CJY010) 內蒙古財經(jīng)大學教育改革專項(JXYB1603)
【分類號】：F124;O211.61

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本文編號：1847158