本文關(guān)鍵詞：基于X12-HP模型的水產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)分解研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：運(yùn)用X12季節(jié)分解和H-P濾波法,將我國(guó)4大類28種水產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格分解成趨勢(shì)波動(dòng)、周期波動(dòng)、季節(jié)波動(dòng)、隨機(jī)波動(dòng)4種波動(dòng)類型,分析總結(jié)了不同類型水產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)特征及其變化規(guī)律。研究發(fā)現(xiàn):不同類型水產(chǎn)品價(jià)格趨勢(shì)波動(dòng)差別較大,同一類型內(nèi)各品種也存在明顯差別;淡水魚、海水魚、蝦蟹類價(jià)格季節(jié)波動(dòng)大體呈倒"V"型波動(dòng),貝類價(jià)格季節(jié)波動(dòng)年初至年末大體呈直線下降形態(tài);幾類水產(chǎn)品中,淡水魚、海水魚、貝類價(jià)格波動(dòng)周期在2年以上,蝦蟹類價(jià)格周期較短,約為10多個(gè)月;從各種波動(dòng)對(duì)價(jià)格影響看,淡水魚、海水魚價(jià)格受隨機(jī)波動(dòng)、季節(jié)波動(dòng)、周期波動(dòng)影響相對(duì)較小,所考察期間變化不大;貝類價(jià)格受隨機(jī)波動(dòng)、季節(jié)波動(dòng)和周期波動(dòng)影響均較大,但幾種波動(dòng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)貢獻(xiàn)趨于減弱。基于分析結(jié)果,提出了調(diào)整水產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警和構(gòu)建產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范體系等對(duì)策建議。
【作者單位】： 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所/農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)信息服務(wù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【關(guān)鍵詞】： 水產(chǎn)品 價(jià)格 X季節(jié)分解法 H-P濾波法 季節(jié)波動(dòng) 隨機(jī)波動(dòng)
【基金】：農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)
【分類號(hào)】：F323.7
【正文快照】： 水產(chǎn)品價(jià)格與生產(chǎn)者和消費(fèi)者利益息息相關(guān),價(jià)格的劇烈波動(dòng)往往伴隨著生產(chǎn)者或者消費(fèi)者利益的巨大損失。近年來(lái),隨著生產(chǎn)供給的持續(xù)增長(zhǎng)和流通范圍的不斷擴(kuò)展,水產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)頻率日益頻繁,波動(dòng)幅度不斷增大。面對(duì)水產(chǎn)品市場(chǎng)日益增強(qiáng)的價(jià)格波動(dòng),探究水產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)規(guī)律,分析其價(jià)

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 毛舜華;;一種連續(xù)隨機(jī)波動(dòng)模型參數(shù)估計(jì)的新算法[J];深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào);2007年01期

2 張敏強(qiáng);魏宇;黃登仕;;基于隨機(jī)波動(dòng)的資本市場(chǎng)混沌行為研究[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2007年22期

3 邵錫棟;黃性芳;殷煉乾;;多變量隨機(jī)波動(dòng)率模型及在中國(guó)股市的應(yīng)用[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2008年18期

4 黃波;顧孟迪;李湛;;偏正態(tài)隨機(jī)波動(dòng)模型及其實(shí)證檢驗(yàn)[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2010年02期

5 盧素;劉金山;;隨機(jī)波動(dòng)模型的參數(shù)估計(jì)方法[J];佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年01期

6 周造武;;隨機(jī)波動(dòng)模型下對(duì)標(biāo)普指數(shù)的實(shí)證分析[J];中國(guó)商貿(mào);2014年07期

7 李漢東,張世英;隨機(jī)波動(dòng)模型的持續(xù)性和協(xié)同持續(xù)性研究[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2002年04期

8 朱勇生,張世英;平行數(shù)據(jù)隨機(jī)波動(dòng)建模及應(yīng)用研究[J];管理學(xué)報(bào);2005年05期

9 蔣祥林;王春峰;;基于貝葉斯原理的隨機(jī)波動(dòng)率模型分析及其應(yīng)用[J];系統(tǒng)工程;2005年10期

10 郭培棟;陳啟宏;;隨機(jī)波動(dòng)率下信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的比較分析[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2012年23期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前6條

1 張寧;倪宏艷;;需求隨機(jī)波動(dòng)下的局部競(jìng)爭(zhēng)與合作分析——廠商背叛行為的判定[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究新進(jìn)展——第6屆全國(guó)青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議暨中國(guó)科協(xié)第4屆青年學(xué)術(shù)年會(huì)衛(wèi)星會(huì)議論文集[C];2001年

2 李漢東;張世英;;隨機(jī)波動(dòng)模型的波動(dòng)持續(xù)性研究[A];Systems Engineering, Systems Science and Complexity Research--Proceeding of 11th Annual Conference of Systems Engineering Society of China[C];2000年

3 宋國(guó)青;;周期正在消失[A];2012年夏季CMRC中國(guó)經(jīng)濟(jì)觀察（總第30期）[C];2012年

4 徐俊武;羅毅丹;;過(guò)剩產(chǎn)能能否抑制通貨膨脹?——基于包含隨機(jī)波動(dòng)的TVP模型考察[A];2009年全國(guó)博士生學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2009年

5 孫有發(fā);張國(guó)亞;丁露濤;;基于Stretching和高階緊的Heston隨機(jī)波動(dòng)模型下美式期權(quán)有限差分定價(jià)格式[A];中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第十八屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集——A10系統(tǒng)工程方法在金融、投資、保險(xiǎn)業(yè)等領(lǐng)域的研究[C];2014年

6 于紅香;劉小茂;;SV-M模型下VaR和ES估計(jì)的極值方法[A];2003中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十一屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（上）[C];2003年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前6條

1 馬研生;隨機(jī)波動(dòng)率模型中的金融衍生品定價(jià)問(wèn)題[D];吉林大學(xué);2012年

2 謝樂(lè);一類局部隨機(jī)波動(dòng)率模型的期權(quán)定價(jià)研究[D];浙江大學(xué);2012年

3 鄭挺國(guó);基于有限混合狀態(tài)空間的金融隨機(jī)波動(dòng)模型及應(yīng)用研究[D];吉林大學(xué);2009年

4 孟利鋒;隨機(jī)波動(dòng)模型及其建模方法研究[D];天津大學(xué);2004年

5 陳萍;隨機(jī)波動(dòng)率模型的統(tǒng)計(jì)推斷及其衍生證券的定價(jià)[D];南京理工大學(xué);2004年

6 施秋紅;帶跳的隨機(jī)波動(dòng)率模型下的期權(quán)定價(jià)研究[D];南京理工大學(xué);2014年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 江易芝;基于隨機(jī)波動(dòng)模型的股市收益和波動(dòng)模擬[D];長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué);2015年

2 任國(guó)瑞;風(fēng)電隨機(jī)波動(dòng)的方差預(yù)報(bào)研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2015年

3 王飛龍;隨機(jī)波動(dòng)率下歐式看漲回望期權(quán)定價(jià)研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2015年

4 李曉紅;隨機(jī)波動(dòng)率假設(shè)下的脆弱期權(quán)定價(jià)[D];北京工業(yè)大學(xué);2015年

5 費(fèi)金葉;基于隨機(jī)波動(dòng)模型的石油上市公司股價(jià)波動(dòng)性分析[D];浙江工業(yè)大學(xué);2014年

6 姜迪;隨機(jī)波動(dòng)率模型下的期權(quán)定價(jià)[D];哈爾濱師范大學(xué);2015年

7 金瑜;隨機(jī)波動(dòng)率Levy-LIBOR動(dòng)態(tài)模型的市場(chǎng)校準(zhǔn)和參數(shù)估計(jì)方法研究[D];浙江財(cái)經(jīng)大學(xué);2016年

8 馬松;一類非自治隨機(jī)波動(dòng)方程拉回吸引子的存在性[D];遼寧師范大學(xué);2015年

9 王舒;一類隨機(jī)波動(dòng)率模型的統(tǒng)計(jì)推斷[D];吉林大學(xué);2016年

10 廖蒸;基于MCMC方法對(duì)帶跳隨機(jī)波動(dòng)模型的研究[D];中央民族大學(xué);2016年

  本文關(guān)鍵詞：基于X12-HP模型的水產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)分解研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：421654