本文關(guān)鍵詞：基于X12-HP模型的水產(chǎn)品價格波動分解研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：運用X12季節(jié)分解和H-P濾波法,將我國4大類28種水產(chǎn)品批發(fā)價格分解成趨勢波動、周期波動、季節(jié)波動、隨機波動4種波動類型,分析總結(jié)了不同類型水產(chǎn)品價格的波動特征及其變化規(guī)律。研究發(fā)現(xiàn):不同類型水產(chǎn)品價格趨勢波動差別較大,同一類型內(nèi)各品種也存在明顯差別;淡水魚、海水魚、蝦蟹類價格季節(jié)波動大體呈倒"V"型波動,貝類價格季節(jié)波動年初至年末大體呈直線下降形態(tài);幾類水產(chǎn)品中,淡水魚、海水魚、貝類價格波動周期在2年以上,蝦蟹類價格周期較短,約為10多個月;從各種波動對價格影響看,淡水魚、海水魚價格受隨機波動、季節(jié)波動、周期波動影響相對較小,所考察期間變化不大;貝類價格受隨機波動、季節(jié)波動和周期波動影響均較大,但幾種波動對價格波動貢獻趨于減弱。基于分析結(jié)果,提出了調(diào)整水產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、加強市場監(jiān)測預(yù)警和構(gòu)建產(chǎn)業(yè)風(fēng)險防范體系等對策建議。
【作者單位】： 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所/農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)信息服務(wù)技術(shù)重點實驗室;
【關(guān)鍵詞】： 水產(chǎn)品 價格 X季節(jié)分解法 H-P濾波法 季節(jié)波動 隨機波動
【基金】：農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品市場監(jiān)測統(tǒng)計專項
【分類號】：F323.7
【正文快照】： 水產(chǎn)品價格與生產(chǎn)者和消費者利益息息相關(guān),價格的劇烈波動往往伴隨著生產(chǎn)者或者消費者利益的巨大損失。近年來,隨著生產(chǎn)供給的持續(xù)增長和流通范圍的不斷擴展,水產(chǎn)品價格波動頻率日益頻繁,波動幅度不斷增大。面對水產(chǎn)品市場日益增強的價格波動,探究水產(chǎn)品價格波動規(guī)律,分析其價

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 毛舜華;;一種連續(xù)隨機波動模型參數(shù)估計的新算法[J];深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報;2007年01期

2 張敏強;魏宇;黃登仕;;基于隨機波動的資本市場混沌行為研究[J];統(tǒng)計與決策;2007年22期

3 邵錫棟;黃性芳;殷煉乾;;多變量隨機波動率模型及在中國股市的應(yīng)用[J];統(tǒng)計與決策;2008年18期

4 黃波;顧孟迪;李湛;;偏正態(tài)隨機波動模型及其實證檢驗[J];管理科學(xué)學(xué)報;2010年02期

5 盧素;劉金山;;隨機波動模型的參數(shù)估計方法[J];佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版);2011年01期

6 周造武;;隨機波動模型下對標普指數(shù)的實證分析[J];中國商貿(mào);2014年07期

7 李漢東,張世英;隨機波動模型的持續(xù)性和協(xié)同持續(xù)性研究[J];系統(tǒng)工程學(xué)報;2002年04期

8 朱勇生,張世英;平行數(shù)據(jù)隨機波動建模及應(yīng)用研究[J];管理學(xué)報;2005年05期

9 蔣祥林;王春峰;;基于貝葉斯原理的隨機波動率模型分析及其應(yīng)用[J];系統(tǒng)工程;2005年10期

10 郭培棟;陳啟宏;;隨機波動率下信用風(fēng)險定價模型的比較分析[J];統(tǒng)計與決策;2012年23期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 張寧;倪宏艷;;需求隨機波動下的局部競爭與合作分析——廠商背叛行為的判定[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究新進展——第6屆全國青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)術(shù)會議暨中國科協(xié)第4屆青年學(xué)術(shù)年會衛(wèi)星會議論文集[C];2001年

2 李漢東;張世英;;隨機波動模型的波動持續(xù)性研究[A];Systems Engineering, Systems Science and Complexity Research--Proceeding of 11th Annual Conference of Systems Engineering Society of China[C];2000年

3 宋國青;;周期正在消失[A];2012年夏季CMRC中國經(jīng)濟觀察（總第30期）[C];2012年

4 徐俊武;羅毅丹;;過剩產(chǎn)能能否抑制通貨膨脹?——基于包含隨機波動的TVP模型考察[A];2009年全國博士生學(xué)術(shù)會議論文集[C];2009年

5 孫有發(fā);張國亞;丁露濤;;基于Stretching和高階緊的Heston隨機波動模型下美式期權(quán)有限差分定價格式[A];中國系統(tǒng)工程學(xué)會第十八屆學(xué)術(shù)年會論文集——A10系統(tǒng)工程方法在金融、投資、保險業(yè)等領(lǐng)域的研究[C];2014年

6 于紅香;劉小茂;;SV-M模型下VaR和ES估計的極值方法[A];2003中國現(xiàn)場統(tǒng)計研究會第十一屆學(xué)術(shù)年會論文集（上）[C];2003年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 馬研生;隨機波動率模型中的金融衍生品定價問題[D];吉林大學(xué);2012年

2 謝樂;一類局部隨機波動率模型的期權(quán)定價研究[D];浙江大學(xué);2012年

3 鄭挺國;基于有限混合狀態(tài)空間的金融隨機波動模型及應(yīng)用研究[D];吉林大學(xué);2009年

4 孟利鋒;隨機波動模型及其建模方法研究[D];天津大學(xué);2004年

5 陳萍;隨機波動率模型的統(tǒng)計推斷及其衍生證券的定價[D];南京理工大學(xué);2004年

6 施秋紅;帶跳的隨機波動率模型下的期權(quán)定價研究[D];南京理工大學(xué);2014年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 江易芝;基于隨機波動模型的股市收益和波動模擬[D];長春工業(yè)大學(xué);2015年

2 任國瑞;風(fēng)電隨機波動的方差預(yù)報研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2015年

3 王飛龍;隨機波動率下歐式看漲回望期權(quán)定價研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2015年

4 李曉紅;隨機波動率假設(shè)下的脆弱期權(quán)定價[D];北京工業(yè)大學(xué);2015年

5 費金葉;基于隨機波動模型的石油上市公司股價波動性分析[D];浙江工業(yè)大學(xué);2014年

6 姜迪;隨機波動率模型下的期權(quán)定價[D];哈爾濱師范大學(xué);2015年

7 金瑜;隨機波動率Levy-LIBOR動態(tài)模型的市場校準和參數(shù)估計方法研究[D];浙江財經(jīng)大學(xué);2016年

8 馬松;一類非自治隨機波動方程拉回吸引子的存在性[D];遼寧師范大學(xué);2015年

9 王舒;一類隨機波動率模型的統(tǒng)計推斷[D];吉林大學(xué);2016年

10 廖蒸;基于MCMC方法對帶跳隨機波動模型的研究[D];中央民族大學(xué);2016年

  本文關(guān)鍵詞：基于X12-HP模型的水產(chǎn)品價格波動分解研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：421654