大豆是我國(guó)重要的糧食品種,在國(guó)家糧食安全中占有重要地位。本文通過構(gòu)建VAR模型,分析了國(guó)際市場(chǎng)因素對(duì)我國(guó)大豆價(jià)格的影響。結(jié)果顯示:國(guó)際大豆期貨價(jià)格、大豆進(jìn)口量以及中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系是影響我國(guó)國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格的主要因素,國(guó)際能源價(jià)格、美元匯率不是國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格變動(dòng)的格蘭杰原因。VAR模型分析結(jié)果表明:國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格受到滯后1-3期的國(guó)際市場(chǎng)因素影響,且在第3期受到的累積沖擊效應(yīng)最大。為此,我國(guó)應(yīng)加快大豆期貨的國(guó)際化步伐,提升在國(guó)際大豆定價(jià)中的話語(yǔ)權(quán);積極開拓多元化的大豆進(jìn)口渠道,有效分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);積極尋求大豆種植技術(shù)突破,優(yōu)化大豆種植的政策支持,積極推進(jìn)"保險(xiǎn)+期貨"的風(fēng)險(xiǎn)管理模式等,以提高國(guó)產(chǎn)大豆的自給率。

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本文編號(hào)：3752389