本文選題：糧食價(jià)格 + 波動(dòng)溢出效應(yīng)��； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2017年20期

【摘要】：文章使用DCC模型和BEKK模型,利用1998年1月至2015年11月周度數(shù)據(jù),評(píng)估大豆、小麥、玉米價(jià)格動(dòng)態(tài)相關(guān)性和波動(dòng)溢出效應(yīng)。結(jié)果表明,從波動(dòng)溢出效應(yīng)來(lái)看,小麥—大豆間不存在價(jià)格波動(dòng)溢出效應(yīng),而小麥—玉米、玉米—大豆間存在顯著雙向波動(dòng)溢出效應(yīng)。這一結(jié)論解釋了玉米價(jià)格下跌是其他主糧價(jià)格跟隨下跌的重要原因。從動(dòng)態(tài)相關(guān)性趨勢(shì)預(yù)測(cè)來(lái)看,近年來(lái)盡管糧食市場(chǎng)金融化程度加深,但玉米、大豆、小麥間動(dòng)態(tài)相關(guān)性并沒(méi)有加強(qiáng)。
[Abstract]:Using DCC model and BEKK model, the dynamic correlation and volatility spillover effect of soybean, wheat and maize prices were evaluated by using the data of week from January 1998 to November 2015. The results show that there is no price volatility spillover effect between wheat and soybean, but there is a significant two-way volatility spillover effect between wheat and corn and corn soybean. This conclusion explains why the corn price drop is an important reason for other main grain prices to follow the decline. According to the forecast of dynamic correlation trend, although the degree of financialization of grain market has deepened in recent years, the dynamic correlation among corn, soybean and wheat has not been strengthened.
【作者單位】： 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;西南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：農(nóng)業(yè)部軟科學(xué)資助項(xiàng)目(201516-1) 清華大學(xué)中國(guó)農(nóng)村研究院資助項(xiàng)目(CIRS2015-1-1)
【分類號(hào)】：F224;F323.7

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