本文關(guān)鍵詞：基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的Y公司大宗商品套利策略研究

  更多相關(guān)文章： 大宗商品 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng) 套利 Y公司

【摘要】：大宗商品市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)歷了從現(xiàn)貨交易到中遠(yuǎn)期合約交易,再到期貨交易的發(fā)展過(guò)程,從不標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)貨商品到標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約,套利行為也一直伴隨著大宗商品市場(chǎng)的發(fā)展。Y公司作為大宗商品的貿(mào)易企業(yè),從簡(jiǎn)單的買(mǎi)賣(mài)投機(jī)交易,到適當(dāng)?shù)馁u(mài)出套期保值,到現(xiàn)在的套利交易,不僅降低了大宗商品的行情波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),也大大擴(kuò)大了該公司的業(yè)務(wù)規(guī)模,Y公司已經(jīng)成長(zhǎng)為比較成熟的大宗商品貿(mào)易企業(yè)。但是,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的放緩,工業(yè)制造型企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重,對(duì)大宗商品的需求也在逐步減少;在大宗商品的現(xiàn)貨市場(chǎng),價(jià)格越來(lái)越透明,現(xiàn)貨交易量也呈逐步萎縮的趨勢(shì),Y公司的業(yè)務(wù)發(fā)展也面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。在大數(shù)據(jù)時(shí)代的背景之下,唯有深入挖掘數(shù)據(jù)才能發(fā)現(xiàn)更多的盈利機(jī)會(huì),特別是對(duì)大宗商品套利行為的研究和運(yùn)用。套利行為本身就是基于數(shù)據(jù)之上,基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的大宗商品套利策略研究,是以Y公司的實(shí)際業(yè)務(wù)作為研究對(duì)象,從變化的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)并形成相關(guān)的套利模型,同時(shí),發(fā)現(xiàn)影響大宗商品市場(chǎng)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),以此判斷大宗商品的走勢(shì),再根據(jù)大宗商品的走勢(shì)選擇相關(guān)的套利模型,從而成為了Y公司持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力�；跀�(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的大宗商品套利策略重點(diǎn)從三方面進(jìn)行研究:其一是期貨與現(xiàn)貨基礎(chǔ)上的期現(xiàn)套利策略,Y公司是以現(xiàn)貨為主的大宗商品貿(mào)易企業(yè),所以期現(xiàn)套利對(duì)Y公司而言非常重要;本文根據(jù)Y公司的運(yùn)作特點(diǎn),制作了系統(tǒng)性的套利模型,并在案例基礎(chǔ)上制定了相關(guān)的套利策略。其二是不同市場(chǎng)基礎(chǔ)之上的跨市套利策略,以金屬市場(chǎng)為例,重點(diǎn)研究國(guó)外市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的套利機(jī)會(huì),確定指標(biāo)體系并跨市套利模型,跟蹤兩個(gè)市場(chǎng)或多個(gè)市場(chǎng)的交易數(shù)據(jù)尋找套利機(jī)會(huì),從而形成適合Y公司的跨市套利策略;其三是對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與套利行為的研究,重點(diǎn)研究PMI、PPI、CPI以及美元指數(shù)等對(duì)大宗商品市場(chǎng)走勢(shì)的影響,這些因素都是影響大宗商品走勢(shì)的重要因素,相關(guān)性極高,有正相關(guān)也有負(fù)相關(guān),根據(jù)宏觀政策和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)判斷大宗商品的行情走勢(shì),從而選擇不同的套利策略進(jìn)行操作。
【關(guān)鍵詞】：大宗商品 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng) 套利 Y公司
【學(xué)位授予單位】：寧波大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F740.45;F752
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 1 緒論9-14
• 1.1 研究的背景9-11
• 1.2 研究的意義11-12
• 1.3 研究的內(nèi)容、方法和思路12-14
• 2 主要理論和文獻(xiàn)綜述14-17
• 2.1 國(guó)外理論和文獻(xiàn)綜述14-15
• 2.2 國(guó)內(nèi)理論和文獻(xiàn)綜述15-17
• 3 大宗商品市場(chǎng)和套利概述17-21
• 3.1 大宗商品市場(chǎng)概述17-19
• 3.2 大宗商品套利的種類(lèi)和應(yīng)用19-21
• 4 Y公司套利交易的特點(diǎn)和運(yùn)作21-28
• 4.1 Y公司實(shí)行套利業(yè)務(wù)的背景21-23
• 4.2 Y公司的套利現(xiàn)狀及操作流程23-26
• 4.3 Y公司套利業(yè)務(wù)的有效性評(píng)價(jià)26-28
• 5 Y公司套利策略研究28-49
• 5.1 期貨與現(xiàn)貨數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的期現(xiàn)套利策略28-34
• 5.1.1 指標(biāo)體系與模型構(gòu)建29-30
• 5.1.2 期現(xiàn)數(shù)據(jù)的收集與跟蹤30-32
• 5.1.3 案例分析及套利策略制定32-34
• 5.2 不同市場(chǎng)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的跨市套利策略34-39
• 5.2.1 指標(biāo)體系與模型構(gòu)建34-36
• 5.2.2 跨市交易數(shù)據(jù)的收集與跟蹤36-37
• 5.2.3 案例分析及套利策略制定37-39
• 5.3 宏觀數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的套利策略選擇39-49
• 5.3.1 PMI數(shù)據(jù)與大宗商品走勢(shì)分析40-42
• 5.3.2 CPI和PPI數(shù)據(jù)與大宗商品走勢(shì)分析42-44
• 5.3.3 美元指數(shù)與大宗商品走勢(shì)分析44-45
• 5.3.4 大宗商品走勢(shì)與套利策略的選擇45-49
• 6 結(jié)論與展望49-51
• 參考文獻(xiàn)51-53
• 致謝53

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 王任;;大宗商品價(jià)格中的中國(guó)因素和金融因素[J];上海金融;2013年05期

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本文編號(hào)：652054