【摘要】：家庭金融是金融學(xué)研究的一個(gè)新興領(lǐng)域。綜觀國(guó)內(nèi)外對(duì)家庭金融的研究,相關(guān)分析和實(shí)證分析較多,對(duì)于家庭金融本身的探討,如家庭金融的本質(zhì),家庭金融資產(chǎn)負(fù)債形成的機(jī)理,資產(chǎn)負(fù)債運(yùn)行的內(nèi)在機(jī)制及資產(chǎn)負(fù)債的配置決策等,涉及的還較少。因此,基于資產(chǎn)負(fù)債管理的家庭金融決策問題顯得尤為重要。 目前,針對(duì)家庭資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的研究較少,并且多數(shù)是定性研究。在資產(chǎn)負(fù)債管理研究方面,主要技術(shù)方法集中體現(xiàn)在控制利率風(fēng)險(xiǎn)方面,包括現(xiàn)金流測(cè)試法、現(xiàn)金流匹配、免疫理論以及動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)分析方法等,但是基于以上方法的資產(chǎn)負(fù)債管理模型在實(shí)踐中存在一定局限性。因此,本文構(gòu)建了基于資產(chǎn)負(fù)債管理的多目標(biāo)規(guī)劃決策模型,綜合考慮家庭資產(chǎn)收益目標(biāo)和償債能力目標(biāo),改善了已有模型單一目標(biāo)的局限性；同時(shí),引入隨機(jī)變量概念,替代已有文獻(xiàn)把資產(chǎn)收益率當(dāng)做確定值處理的做法。在決策分析方面,本文采用定性和定量相結(jié)合的方法,使預(yù)測(cè)更具科學(xué)性。 實(shí)例結(jié)果顯示,家庭能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)收益最大化目標(biāo)和預(yù)定的償債能力目標(biāo)的資產(chǎn)負(fù)債配置。并且,通過實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)比,發(fā)現(xiàn)模型優(yōu)化后求得的家庭資產(chǎn)收益要高于實(shí)際值,而家庭償債能力低于實(shí)際值,這說明改進(jìn)后的模型起到了優(yōu)化家庭資產(chǎn)負(fù)債管理決策的作用。
[Abstract]:Household finance is a new field of finance research. At home and abroad, there are many researches on household finance, such as the nature of household finance, the formation mechanism of household financial assets and liabilities. The internal mechanism of assets and liabilities operation and the allocation decision of assets and liabilities are less involved. Therefore, household financial decision-making based on asset-liability management is particularly important. At present, there are few researches on comprehensive management of household assets and liabilities, and most of them are qualitative studies. In the aspect of asset and liability management, the main technical methods include cash flow test, cash flow matching, immune theory and dynamic financial analysis, etc. However, the asset-liability management model based on the above method has some limitations in practice. Therefore, this paper constructs a multi-objective programming decision-making model based on asset liability management, considering the household asset income goal and solvency goal, which improves the limitation of the single objective of the existing model. At the same time, the concept of random variables is introduced to replace the existing literature to treat the asset return as a definite value. In the aspect of decision analysis, the method of qualitative and quantitative analysis is used to make the prediction more scientific. The results show that households can achieve both the goal of maximization of asset income and the allocation of assets and liabilities. Through the comparison of actual data, it is found that the income of household assets after model optimization is higher than the actual value, and the household solvency is lower than the actual value, which shows that the improved model plays an important role in optimizing household assets and liabilities management decision.
【學(xué)位授予單位】：大連理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F830.42

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4 景s，

本文編號(hào)：2353848