本文關(guān)鍵詞：向量自回歸模型與向量誤差修正模型預(yù)測功能的比較——基于我國國內(nèi)生產(chǎn)總值和居民消費(fèi)支出變量的實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

第２４卷第２期，２０１１年４月

Ｖ０１．２４Ｎｏ．２，，Ａｐｒ．２０１Ｉ

寧波大學(xué)學(xué)報（理工版）

ＪＯＵＲＮＡＬＯＦＮＩＮＧＢＯ

首屆中國高校優(yōu)秀科技期刊獎?wù)憬?yōu)秀科技期刊一等獎

ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ（ＮＳＥＥ）

向量自回歸模型與向量誤差修正模型預(yù)測功能的比較

——基于我國國內(nèi)生產(chǎn)總值和居民消費(fèi)支出變量的實(shí)證研究

李洪雄１，汪浩瀚ｌ＇ｒ

（１．寧波大學(xué)商學(xué)院，浙江寧波３１５２１１；２．寧波大學(xué)研究生院，浙江寧波３１５２１１）

摘要：建立國內(nèi)生產(chǎn)總值與居民消費(fèi)支出有關(guān)形式變量的向量自回歸模型和誤差修正模型，依

據(jù)國內(nèi)生產(chǎn)總值和居民消費(fèi)支出的歷史數(shù)據(jù)分別對模型進(jìn)行估計，并利用估計好的２個模型對近２年的相應(yīng)變量進(jìn)行預(yù)測，將預(yù)測結(jié)果與實(shí)際數(shù)據(jù)相比較，從而得出２個模型的預(yù)測效果．通過比較顯示：誤差修正模型預(yù)測效果優(yōu)于向量自回歸模型．

關(guān)鍵詞：向量自回歸模型；誤差修正模型；預(yù)測功能比較

中圖分類號：Ｆ０６４．１

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：Ａ

文章編號：１００１．５１３２（２０１１）０２—０１１９．０５

居民消費(fèi)支出與國內(nèi)生產(chǎn)總值之間的關(guān)系密切，居民消費(fèi)支出與國內(nèi)生產(chǎn)總值的滯后期相關(guān)，而國內(nèi)生產(chǎn)總值則與居民消費(fèi)支出當(dāng)期有關(guān)．史寧中等人…實(shí)證分析了中國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值與人均消費(fèi)之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)人均國內(nèi)生產(chǎn)總值高速增長并沒有帶來人均消費(fèi)的高速增長，并且兩者并不存在當(dāng)期嚴(yán)格的線性關(guān)系，而是一個動態(tài)變化的關(guān)系，特別是消費(fèi)支出往往與前期的國內(nèi)生產(chǎn)總值的關(guān)系較大．

向量自回歸模型（ＶＡＲ）、向量誤差修正模型（ＥＣＭ）和卡曼濾波模型（ＫＦＭ）常常被用來預(yù)測股票價格．研究表明，向量誤差修正模型預(yù)測效果最

好，而向量自回歸模型又好于卡曼濾波模型．一般

３種模型預(yù)測英國的股票價格，發(fā)現(xiàn)ＶＥＣ在預(yù)測功能上要強(qiáng)于其他２個模型．

１

數(shù)據(jù)及相關(guān)變量說明

筆者使用的數(shù)據(jù)為１９７８～２００７年的居民消費(fèi)支出和國內(nèi)生產(chǎn)總值以及消費(fèi)物價指數(shù)，全部數(shù)據(jù)來源于《中國統(tǒng)計年鑒２００８》．考慮到消除變量之間的共線性，由于需要用到物價指數(shù)，故采用實(shí)際變量，而不是名義變量．由于人均消費(fèi)數(shù)據(jù)的不

可直接獲得性，為減少數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換過程中信息損耗，故使用總值，而不是人均數(shù)值．具體變量見表１．

表ｌ變量表

認(rèn)為，誤差修正模型之所以在預(yù)測效果上好于其他２種模型，是由于它通過１個誤差修正項(xiàng)允許變量的動態(tài)更新調(diào)整［２－６］．向量自回歸模型能夠反映變量之間的相互關(guān)系，能夠體現(xiàn)滯后期以及任何期擾動對各個變量的影響，而誤差修正模型還能夠反映變量之間的長期均衡關(guān)系以及短期偏離關(guān)系．通過這２個模型對中國的居民消費(fèi)支出與國內(nèi)

生產(chǎn)總值進(jìn)行預(yù)測，并比較兩者的預(yù)測效果是筆者的目的．國外有研究ＶＡＲ與ＶＥＣ的預(yù)測效果的相關(guān)文獻(xiàn)．Ｊｕｎｇ等人【７】通過應(yīng)用ＶＡＲ、ＥＣＭ和ＫＦＭ

收稿日期：２０１０．０９－２４．

２

基本模型的建立

２．１變量的單整檢驗(yàn)

變量ＣＯＮＳ表示名義居民消費(fèi)支出，變量ＧＤＰ

寧波大學(xué)學(xué)報（理工版）網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／３ｘｂ．ｎｂｕ．ｅｄｕ．ｅｌｌ

第一作者：李洪雄（１９７６一），男，江西瑞昌人，在讀碩士研究生，主要研究方向：經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)分析與優(yōu)化．Ｅ—ｍａｉｌ：ｌｈｘ一１１０９＠ｙａｈｏｏ．ｃｏＩＩＬｃｎ 通訊作者：汪浩瀚（１９６４一），男，安徽合肥人，博士／教授，主要研究方向：經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)分析與優(yōu)化．Ｅ－ｍａｉｌ：ｗａｎｇｈａｏｈａｎ＠ｎｂｕ．ｅｄｕ．ｃＩｌ

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