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大連理工大學碩士學位論文 摘 要 本文首先介紹資產(chǎn)定價理論的產(chǎn)生和發(fā)展，其次介紹了資產(chǎn)定價理論的 數(shù)學理論基礎(chǔ)知識，再描述了Buhlmann在[N．AM．Actural 資產(chǎn)定價標準，并進行了改進得到新的資產(chǎn)定價標準．對兩種定價標準進行 范圍內(nèi)的平均逗留時間． 本文的安排如下： 引言簡單介紹了資產(chǎn)定價理論的產(chǎn)生和發(fā)展，國內(nèi)外學者在這一領(lǐng)域所 取得的成果． 第一章介紹了資產(chǎn)定價理論的數(shù)學理論基礎(chǔ)知識：隨機過程中的鞅，Markov 引理，重對定律等． 第二章介紹了原始論文中的資產(chǎn)定價標準及所得出的結(jié)論，對資產(chǎn)定價 標準進行了推廣改進，推導出了改進后的標準下預期值與市場值之比在獨立 齊Markov鏈時得出預期值與市場值之比的極限情況與獨立同分布利率下的結(jié) 論類似． 第三章對兩種標準進行比較，，對所得的結(jié)論進行數(shù)據(jù)模擬，同時討論改進 后的標準下Buhlmann范圍內(nèi)的平均逗留時間． 關(guān)鍵詞： 律；逗留時間 胡衛(wèi)鳳：資產(chǎn)定價標準的討論和模擬 ADiscussiononCriterionforAssetValuationandsimulation Abstract Inthis evolutionand ofassetvaluationtheories paper，the development some aboutassetvaluationis we basic theory firstly．Then knowledge considerthecriterionof forassetvaluationand Buhlmann[N．AM．ActuralJ．f1997 1001 itsmodifiedcriterionisdescribed，Themodifledcriterion withtheoldoneis compared atlast． rational．The timewithionBuhlamnn’sbandisdiscussed more sojourn average Thetextis asfollows： organized Introductionintroducestheevolutionand ofassetvaluation．Inaddi- development adoardare achievementsonthe domesticand tion，some theory presented． asmar- 1 basic aboutassetvaluationsuch Chapter some knowledge theory presents aboutstochastic ofMarkov of chains，definition tingale process，definition thelawoftheiterated lawof nu

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