本文關(guān)鍵詞：資產(chǎn)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的討論和模擬，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

大連理工大學(xué)碩士學(xué)位論文 摘 要 本文首先介紹資產(chǎn)定價(jià)理論的產(chǎn)生和發(fā)展，其次介紹了資產(chǎn)定價(jià)理論的 數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)知識(shí)，再描述了Buhlmann在[N．AM．Actural 資產(chǎn)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行了改進(jìn)得到新的資產(chǎn)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)．對(duì)兩種定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 范圍內(nèi)的平均逗留時(shí)間． 本文的安排如下： 引言簡(jiǎn)單介紹了資產(chǎn)定價(jià)理論的產(chǎn)生和發(fā)展，國(guó)內(nèi)外學(xué)者在這一領(lǐng)域所 取得的成果． 第一章介紹了資產(chǎn)定價(jià)理論的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)知識(shí)：隨機(jī)過(guò)程中的鞅，Markov 引理，重對(duì)定律等． 第二章介紹了原始論文中的資產(chǎn)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及所得出的結(jié)論，對(duì)資產(chǎn)定價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了推廣改進(jìn)，推導(dǎo)出了改進(jìn)后的標(biāo)準(zhǔn)下預(yù)期值與市場(chǎng)值之比在獨(dú)立 齊Markov鏈時(shí)得出預(yù)期值與市場(chǎng)值之比的極限情況與獨(dú)立同分布利率下的結(jié) 論類似． 第三章對(duì)兩種標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，，對(duì)所得的結(jié)論進(jìn)行數(shù)據(jù)模擬，同時(shí)討論改進(jìn) 后的標(biāo)準(zhǔn)下Buhlmann范圍內(nèi)的平均逗留時(shí)間． 關(guān)鍵詞： 律；逗留時(shí)間 胡衛(wèi)鳳：資產(chǎn)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的討論和模擬 ADiscussiononCriterionforAssetValuationandsimulation Abstract Inthis evolutionand ofassetvaluationtheories paper，the development some aboutassetvaluationis we basic theory firstly．Then knowledge considerthecriterionof forassetvaluationand Buhlmann[N．AM．ActuralJ．f1997 1001 itsmodifiedcriterionisdescribed，Themodifledcriterion withtheoldoneis compared atlast． rational．The timewithionBuhlamnn’sbandisdiscussed more sojourn average Thetextis asfollows： organized Introductionintroducestheevolutionand ofassetvaluation．Inaddi- development adoardare achievementsonthe domesticand tion，some theory presented． asmar- 1 basic aboutassetvaluationsuch Chapter some knowledge theory presents aboutstochastic ofMarkov of chains，definition tingale process，definition thelawoftheiterated lawof nu

  本文關(guān)鍵詞：資產(chǎn)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的討論和模擬，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。