本文關(guān)鍵詞：時間序列分析在我國居民消費(fèi)價格指數(shù)中的應(yīng)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《合肥工業(yè)大學(xué)》 2012年

時間序列分析在我國居民消費(fèi)價格指數(shù)中的應(yīng)用研究

代洪偉  

【摘要】：居民消費(fèi)價格指數(shù)是世界各國普遍編制的一種指數(shù),它可以用于分析市場價格的基本動態(tài),是政府制定物價政策和工資政策的重要依據(jù)。為準(zhǔn)確把握居民消費(fèi)價格指數(shù)的變動趨勢,本文利用時間序列分析方法對我國的居民消費(fèi)價格指數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行建模預(yù)測。 時間序列分析是經(jīng)濟(jì)預(yù)測領(lǐng)域研究的重要工具之一,它描述歷史數(shù)據(jù)隨時間變化的規(guī)律,并用于預(yù)測經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。然而經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)由于受到市場和國家政策等因素的影響,會常常表現(xiàn)出隨機(jī)性,此時傳統(tǒng)的線性時間序列分析就不能夠很好地反映經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中存在的內(nèi)在特征。近年來,非線性和非參數(shù)時間序列分析方法的出現(xiàn)恰恰彌補(bǔ)了這一缺點(diǎn),因此被廣泛地應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,尤其是金融市場。關(guān)于非線性時間序列分析的詳情可以參見文獻(xiàn)Tong(1990)和Priestley (1988),Tj(?)stheim(1994)在非線性時間序列分析的最新發(fā)展上也給出了優(yōu)秀的總結(jié)。 本文首先介紹了平穩(wěn)時間序列和時間序列分析方法的概念、性質(zhì)以及一些常用的時間序列模型。其次,介紹了線性自回歸模型和非參數(shù)自回歸模型的建模理論,包括建模前對數(shù)據(jù)的預(yù)處理、模型的識別、參數(shù)的估計以及模型的預(yù)測等。然后,對我國2004年-2009年的居民消費(fèi)價格指數(shù)數(shù)據(jù)建立線性自回歸模型和非參數(shù)自回歸模型,并分別用線性最小二乘方法、正交序列方法和多項式樣條方法進(jìn)行了擬合和預(yù)測。最后,將模擬、預(yù)測得到的結(jié)果進(jìn)行了比較,結(jié)果表明,非參數(shù)自回歸模型優(yōu)于線性自回歸模型,能更好地反映我國居民消費(fèi)價格指數(shù)的非線性特征。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：合肥工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F222.34;F224
【目錄】：

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