本文關(guān)鍵詞：非均方準則函數(shù)下的增長率預(yù)測，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《大連理工大學》 2006年

非均方準則函數(shù)下的增長率預(yù)測

趙越  

【摘要】：匯率決定理論和預(yù)測模型方面一直備受經(jīng)濟學家與研究學者關(guān)注。在大量的匯率預(yù)測文獻中,所涉及的匯率預(yù)測模型主要可以概括為兩大類:固有模型和非固有模型。固有模型只是根據(jù)匯率的歷史值所提供的信息預(yù)測未來的現(xiàn)匯匯率。如廣泛應(yīng)用的時間序列模型。非固有模型則是依據(jù)匯率與其它基本的經(jīng)濟變量(如利率、通貨膨脹率等)的相互關(guān)系預(yù)測未來的現(xiàn)匯匯率,如金融模型等。本文在固有模型的框架下討論了匯率增長率預(yù)測的兩個準則。一個是對稱熵準則函數(shù),另一個是Linex準則函數(shù)。分別研究了在這兩個準則條件下,實際增長率是獨立同分布的情況時估計值與真實值之比的極限情形。本文旨在基于非均方準則的條件,研究匯率增長率預(yù)測的極限比變化趨勢。 本文主要內(nèi)容可概括如下: 1.簡要地介紹了統(tǒng)計決策理論及熵的基本概念。 2.介紹匯率增長率的基本模型及本論文用到的基本命題。 3.分別給出滿足對稱熵準則和Linex準則條件的預(yù)期增長率,并研究了匯率增長率預(yù)測值與真實值的極限比變化趨勢,給出了證明。

【關(guān)鍵詞】：
【學位授予單位】：大連理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2006
【分類號】：F224.7
【目錄】：

摘要4-5

Abstract5-8

引言8-10

1 統(tǒng)計決策的基本問題及熵的基本概念10-16

1.1 統(tǒng)計決策的基本問題10-11

1.1.1 問題的表示10-11

1.1.2 經(jīng)驗風險最小化11

1.2 熵與相對熵11-16

2 增長率預(yù)測模型與基本假設(shè)16-18

2.1 模型的描述16-17

2.2 需要的定理17-18

3 兩種準則條件下的預(yù)期增長率預(yù)測18-26

3.1 對稱熵準則下的預(yù)期增長率18-22

3.2 Linex準則下的預(yù)期增長率22-26

參考文獻26-28

攻讀碩士學位期間發(fā)表學術(shù)論文情況28-29

致謝29-30

大連理工大學學位論文版權(quán)使用授權(quán)書30

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