本文關(guān)鍵詞：最優(yōu)化理論在經(jīng)濟(jì)生活中的應(yīng)用研究

  更多相關(guān)文章： 證券組合投資 全局最小方差證券組合 私募基金 不對(duì)稱信息

【摘要】： 最優(yōu)化理論是一門應(yīng)用相當(dāng)廣泛的學(xué)科,它討論決策問(wèn)題的最佳選擇的特性。證券組合投資模型、委托代理理論是經(jīng)濟(jì)決策領(lǐng)域里非常重要的部分,它們是最優(yōu)化理論在具體問(wèn)題中的實(shí)際應(yīng)用。本文以最優(yōu)化理論為基礎(chǔ),對(duì)上述二模型展開(kāi)應(yīng)用研究。 本文的主要研究?jī)?nèi)容和成果如下: 第一章基于Markowitz證券組合投資模型:分析方差矩陣V為一般對(duì)稱矩陣時(shí)的情形,推廣了證券組合投資模型的重要定理,分類討論了為一般對(duì)稱方差矩陣對(duì)應(yīng)的證券組合投資模型的最優(yōu)解,同時(shí)給出了求解最優(yōu)證券組合的方法。 第二章以證券組合投資問(wèn)題的傳統(tǒng)決策樹(shù)方法為基礎(chǔ),提出了一種改進(jìn)的決策樹(shù)求解方法,并對(duì)證券組合投資問(wèn)題的決策方案進(jìn)行了選擇和排序。 第三章簡(jiǎn)單介紹了委托代理問(wèn)題的概念和分類,介紹了委托代理理論的分析框架,介紹了私募基金的委托代理問(wèn)題的產(chǎn)生原因和表現(xiàn),指出私募基金投資人的投資決策過(guò)程是一個(gè)信息不對(duì)稱的資金決策過(guò)程。 第四章針對(duì)私募基金投資人的投資決策問(wèn)題,建立了不對(duì)稱信息下投資人的投資決策模型,并對(duì)該模型進(jìn)行了詳細(xì)的分析。分析結(jié)果表明,調(diào)查成本對(duì)投資人的投資決策影響很大,投資人投資不足或過(guò)多的情況隨調(diào)查成本的增加而加劇,隨調(diào)查成本的降低而改善。
【關(guān)鍵詞】：證券組合投資 全局最小方差證券組合 私募基金 不對(duì)稱信息
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類號(hào)】：F224;F0
【目錄】：

• 摘要8-9
• ABSTRACT9-11
• 第一章 緒論11-14
• 第二章 一般對(duì)稱方差矩陣下證券組合投資模型的優(yōu)化方法14-24
• 2.1 引言14-15
• 2.2 Markowitz證券組合投資模型的主要定理及推廣15-19
• 2.3 非奇異方差矩陣下的證券組合投資模型的最優(yōu)解19-21
• 2.4 奇異方差矩陣下的證券組合投資模型的最優(yōu)解21-23
• 2.5 本章小結(jié)23-24
• 第三章 證券組合投資的改進(jìn)決策樹(shù)優(yōu)化方法24-32
• 3.1 引言24
• 3.2 模型描述24-26
• 3.3 改進(jìn)決策樹(shù)的構(gòu)造過(guò)程26-28
• 3.4 改進(jìn)決策樹(shù)方法在證券組合投資決策方案中的應(yīng)用28-31
• 3.5 本章小結(jié)31-32
• 第四章 私募基金的委托代理問(wèn)題32-37
• 4.1 委托代理問(wèn)題的定義32
• 4.2 委托代理問(wèn)題的分類32-34
• 4.3 委托代理理論的分析框架34-35
• 4.4 私募基金的委托代理問(wèn)題35-37
• 第五章 私募基金投資人的投資決策模型37-48
• 5.1 引言37
• 5.2 一對(duì)一投資決策模型的假設(shè)與說(shuō)明37-38
• 5.3 信息不對(duì)稱下最優(yōu)資金決策模型的建立38-40
• 5.4 最優(yōu)資金決策模型的分析40-46
• 5.5 本章小結(jié)46-48
• 參考文獻(xiàn)48-50
• 致謝50-51
• 學(xué)位論文評(píng)閱及答辯情況表51

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前9條

1 王一鳴;q-零協(xié)方差資產(chǎn)組合前沿[J];北京大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2000年05期

2 唐小我,傅庚,曹長(zhǎng)修;非負(fù)約束條件下組合證券投資決策方法研究[J];系統(tǒng)工程;1994年06期

3 侯為波,徐成賢;證券組合M-V有效邊緣動(dòng)態(tài)分析[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2000年01期

4 張衛(wèi)國(guó);不相關(guān)資產(chǎn)組合投資優(yōu)化模型及實(shí)證分析[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;1998年04期

5 張衛(wèi)國(guó),聶贊坎;無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有限借入的不相關(guān)證券組合有效集的解析表示[J];應(yīng)用數(shù)學(xué);2001年04期

6 馬永開(kāi),唐小我;非負(fù)約束條件下組合證券投資決策方法的進(jìn)一步研究[J];預(yù)測(cè);1996年04期

7 楊德權(quán),翟成強(qiáng),高桂君;關(guān)于均值方差（MV）模型的兩個(gè)命題及其證明[J];預(yù)測(cè);1996年06期

8 楊德權(quán),胡運(yùn)權(quán),翟成強(qiáng);均值方差模型最優(yōu)解中出現(xiàn)負(fù)分量(賣空)的條件研究[J];預(yù)測(cè);1997年05期

9 馬永開(kāi),唐小我;不允許賣空的證券組合選擇模型研究[J];預(yù)測(cè);1999年02期

，

本文編號(hào)：722233