歐盟碳金融市場作為全球最大、最成熟的碳排放市場,碳金融市場期貨價格波動已經(jīng)顯現(xiàn)出一定規(guī)律。我國碳金融期貨市場還處于籌劃階段,探究歐盟碳期貨動態(tài)變化規(guī)律,對其價格進行預(yù)測,不僅可以豐富碳金融市場的相關(guān)理論,而且為我國碳期貨市場的發(fā)展、防止碳價格過度波動、穩(wěn)定碳價格提供借鑒。ARIMA模型已廣泛應(yīng)用于金融領(lǐng)域,能較好把握時間序列動態(tài)規(guī)律,運用ARIMA模型,選擇2013年1月至2018年7月EUA期貨結(jié)算價作為分析數(shù)據(jù),對歐盟碳期貨交易價格作為期3個月的預(yù)測。預(yù)測結(jié)果顯示,在未來3個月碳期貨價格依然會有較大幅度的波動。總結(jié)歐盟碳期貨歷史價格劇烈波動的原因,提出我國建設(shè)碳期貨市場應(yīng)從設(shè)置碳價波動區(qū)間、允許碳配額跨期存儲、加大財政補貼力度3方面著手完善碳期貨市場價格穩(wěn)定機制。

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【文章目錄】：
0 引言
1 碳價格預(yù)測理論模型
2 歐盟碳期貨價格預(yù)測
    2.1 數(shù)據(jù)來源
    2.2 模型建立
    2.3 對碳期貨價格進行預(yù)測分析
    2.4 結(jié)果討論
3 對我國未來設(shè)置碳期貨市場及碳價格波動的啟示
    3.1 有效設(shè)置碳價波動區(qū)間的相關(guān)機制
    3.2 制定合理的碳配額跨期存儲制度
    3.3 加大財政補貼力度



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