本文關(guān)鍵詞：基于隨機(jī)跳違約強(qiáng)度的可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)

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【摘要】：在約化模型框架下,研究具有隨機(jī)跳違約強(qiáng)度的可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)問題.應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理建立隨機(jī)跳躍幅度服從雙指數(shù)跳擴(kuò)散過程,股票價(jià)格服從時(shí)變擴(kuò)散模型,隨機(jī)利率服從HullWhite模型且兩兩相關(guān)的定價(jià)模型.利用鞅方法得到了此定價(jià)模型的解析解,拓展了相關(guān)文獻(xiàn)的結(jié)論.
【作者單位】： 上海理工大學(xué)管理學(xué)院;贛南師范學(xué)院數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 跳違約強(qiáng)度 Hull-White利率模型 約化模型 鞅方法 可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(11471175)
【分類號(hào)】：F830.91;F224
【正文快照】： 作為重要的金融工具之一,可轉(zhuǎn)換債券是一種具有期權(quán)特性的公司債券,它賦予投資者可選擇將債券持有至到期日,獲得本金和利息,也可以在約定的時(shí)間將債券轉(zhuǎn)換成公司股票的權(quán)利.鑒于此,可轉(zhuǎn)換債券在金融市場受到投資者的追捧.但是,和所有投資工具一樣,可轉(zhuǎn)換債券也會(huì)使投資者遭到

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 黃奕;;可轉(zhuǎn)換債券投資價(jià)值的實(shí)證研究[J];財(cái)會(huì)月刊;2005年26期

2 朱丹;;附有回售條款的可轉(zhuǎn)換債券的鞅定價(jià)[J];湖南師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào);2005年04期

3 袁顯平;柯大鋼;;可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行時(shí)機(jī)實(shí)證研究[J];特區(qū)經(jīng)濟(jì);2006年07期

4 李杰;劉君;;中國可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)研究[J];金融經(jīng)濟(jì);2006年18期

5 郭樹華;張劍;;可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)的實(shí)證分析[J];經(jīng)濟(jì)問題探索;2006年10期

6 劉娥平;韋科帆;;可轉(zhuǎn)換債券價(jià)值低估的影響因素研究[J];金融研究;2006年09期

7 苗杰;師恪;;隨機(jī)利率情形下的可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2007年05期

8 于春紅;周璐;;我國可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)的實(shí)證分析[J];商業(yè)經(jīng)濟(jì);2007年03期

9 陳學(xué)軍;;考慮違約風(fēng)險(xiǎn)的可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)新模型[J];價(jià)值工程;2007年06期

10 王s，

本文編號(hào)：766958