本文關(guān)鍵詞：利率市場化背景下Z集團財務(wù)公司貸款定價研究

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【摘要】：早在2012年9月,人民銀行就正式發(fā)布《金融業(yè)發(fā)展和改革“十二五”規(guī)劃》,明確提出要穩(wěn)步推進利率市場化改革;2015年10月24日,中國人民銀行宣布2015年內(nèi)的第五次降息,這次降息取消了商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機構(gòu)等存款利率浮動上限,標(biāo)志著我國利率市場化在定價方面的基本完成。在我國,企業(yè)集團財務(wù)公司是一類特殊的非銀行金融機構(gòu),與商業(yè)銀行的不同在于,其服務(wù)對象一般僅限于下屬成員單位,貸款定價需要結(jié)合成員單位實際情況、貫徹集團政策。因此,在利率市場化已基本完成的背景下,企業(yè)集團財務(wù)公司為了適應(yīng)日趨激烈的市場競爭環(huán)境、提升管理水平,迫切需要改進傳統(tǒng)的貸款定價機制,結(jié)合財務(wù)公司的獨有特點設(shè)計適應(yīng)市場化的定價機制,優(yōu)化管理體系。本文研究利率市場化背景下企業(yè)集團財務(wù)公司的貸款定價問題,作者在查閱有關(guān)利率市場化和財務(wù)公司貸款定價的大量文獻的基礎(chǔ)上,首先重點明確研究意義及創(chuàng)新點,梳理相關(guān)方面的研究成果;然后引用Z集團財務(wù)公司的實際案例,在公司內(nèi)部實地考察,深入了解其在貸款定價方面存在的問題,并針對問題改進定價機制,提出相關(guān)建議,進行應(yīng)用分析。目前研究財務(wù)公司自主定價問題的成果較少,由于利率市場化的推進不斷加速,財務(wù)公司在近一年才逐漸認(rèn)識到貸款定價方法變革的緊迫性并付諸于實踐。因此本文選題較為創(chuàng)新,同時結(jié)合目前“為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革營造適宜的貨幣金融環(huán)境”的經(jīng)濟發(fā)展形勢,具有很強的應(yīng)用意義。通過案例分析,本文著重提出了“改進貸款差異化定價機制、其他解決措施加以完善”的解決方案,改進的定價機制結(jié)合財務(wù)公司獨有特點,通過分解貸款定價的各項成本及績效折讓,闡明每一部分的來源及計算依據(jù),最終確定差異化的貸款價格;其他與定價機制相輔相成的解決措施,則從自主定價能力、風(fēng)險管理、績效考評、預(yù)算管理等方面完善,并通過應(yīng)用分析得以印證,最終使財務(wù)公司整體管理水平得到提升。本文的研究成果希望在探索階段拋磚引玉,盡作者所能為財務(wù)公司貸款定價之路提供一些思路,使財務(wù)公司的業(yè)務(wù)在日趨激烈的市場競爭中更有活力,管理更加科學(xué),實現(xiàn)盈利與安全并存的良好態(tài)勢。
【關(guān)鍵詞】：利率市場化 財務(wù)公司 貸款差異化定價機制 信用評級 全面風(fēng)險管理 績效考評
【學(xué)位授予單位】：中國財政科學(xué)研究院
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.4;F832.5
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-15
• 1 緒論15-25
• 1.1 研究背景與意義15-16
• 1.1.1 研究背景15
• 1.1.2 研究意義15-16
• 1.2 國內(nèi)外相關(guān)文獻綜述16-21
• 1.2.1 利率市場化的相關(guān)文獻綜述16-18
• 1.2.2 財務(wù)公司貸款定價的相關(guān)文獻綜述18-21
• 1.3 研究內(nèi)容與方法21-22
• 1.3.1 研究內(nèi)容21-22
• 1.3.2 研究方法22
• 1.4 本文創(chuàng)新點與不足22-25
• 1.4.1 本文的創(chuàng)新點22-23
• 1.4.2 本文的不足23-25
• 2 利率市場化及財務(wù)公司貸款定價概述25-33
• 2.1 貸款定價的理論依據(jù)25-26
• 2.1.1 利率決定理論25
• 2.1.2 信貸配給理論25
• 2.1.3 資產(chǎn)負(fù)債理論25-26
• 2.2 財務(wù)公司貸款定價的特點26-28
• 2.2.1 財務(wù)公司的含義與定位26-27
• 2.2.2 財務(wù)公司貸款定價的特點27-28
• 2.3 利率市場化背景下財務(wù)公司面臨的挑戰(zhàn)和機遇28-33
• 2.3.1 我國利率市場化進程28-29
• 2.3.2 財務(wù)公司面臨的挑戰(zhàn)和機遇29-33
• 3 Z財務(wù)公司貸款定價的現(xiàn)狀及問題33-41
• 3.1 Z財務(wù)公司基本情況33-34
• 3.1.1 Z財務(wù)公司簡介33
• 3.1.2 財務(wù)公司在Z集團中的作用33
• 3.1.3 Z財務(wù)公司貸款業(yè)務(wù)特點33-34
• 3.2 Z財務(wù)公司貸款定價現(xiàn)狀34-36
• 3.2.1 貸款利率管理辦法34
• 3.2.2 貸款利率調(diào)整流程34-35
• 3.2.3 貸款利率的構(gòu)成因素35
• 3.2.4 貸款定價對Z財務(wù)公司盈利的影響35-36
• 3.3 Z財務(wù)公司現(xiàn)行貸款定價存在的問題36-41
• 3.3.1 貸款定價主體和流程單一化37
• 3.3.2 缺乏科學(xué)的貸款定價工具37
• 3.3.3 風(fēng)險管理機制不精細(xì)且不健全37-38
• 3.3.4 績效考評指標(biāo)難以發(fā)揮作用38
• 3.3.5 因預(yù)算被動調(diào)整貸款定價38-41
• 4 貸款差異化定價機制的改進與應(yīng)用分析41-53
• 4.1 改進貸款差異化定價機制41-43
• 4.1.1 貸款差異化定價機制的改進思路41
• 4.1.2 貸款差異化定價機制的改進目標(biāo)及原則41-42
• 4.1.3 貸款差異化定價機制的改進過程42-43
• 4.2 貸款差異化定價機制的應(yīng)用分析43-52
• 4.2.1 成本部分44-46
• 4.2.2 差異化部分46-48
• 4.2.3 調(diào)節(jié)項48
• 4.2.4 機制結(jié)果展示48-50
• 4.2.5 貸款差異化定價機制實施前后的對比分析50-52
• 4.3 貸款差異化定價的發(fā)布與審批流程52-53
• 4.3.1 產(chǎn)品價格與發(fā)布管理52
• 4.3.2 定價審批流程52-53
• 5 Z財務(wù)公司對貸款定價問題的其他解決措施53-63
• 5.1 貸款定價主體和流程市場化，完善國債收益率曲線53-54
• 5.1.1 貸款定價主體和流程市場化53-54
• 5.1.2 完善國債收益率曲線54
• 5.2 優(yōu)化信用評級體系，加強全面風(fēng)險管理54-58
• 5.2.1 Z財務(wù)公司信用評級體系的完善原理及過程54-56
• 5.2.2 加強全面風(fēng)險管理56-58
• 5.3 優(yōu)化績效考評體系，，健全資產(chǎn)負(fù)債管理58-60
• 5.3.1 優(yōu)化績效考評體系與貸款定價的相互作用58-59
• 5.3.2 健全資產(chǎn)負(fù)債管理59-60
• 5.4 提高預(yù)算管理的精細(xì)化水平，強化其對貸款定價的導(dǎo)向作用60-63
• 5.4.1 提高預(yù)算管理的精細(xì)化水平60-61
• 5.4.2 全面預(yù)算管理對貸款定價的導(dǎo)向作用61-63
• 6 結(jié)論63-65
• 參考文獻65-67
• 致謝67-68

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