本文關(guān)鍵詞：賦權(quán)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動的重置期權(quán)定價模型

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【摘要】：研究了賦權(quán)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動環(huán)境下的重置期權(quán)定價問題.假設(shè)兩種股票的價格過程都服從由賦權(quán)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動的隨機(jī)微分方程,利用保險精算的定價方法得到了交換期權(quán)的定價公式.
【作者單位】： 徐州工程學(xué)院數(shù)學(xué)與物理科學(xué)學(xué)院;蚌埠學(xué)院數(shù)學(xué)與物理系;
【關(guān)鍵詞】： 賦權(quán)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動 長程相依 交換期權(quán) 期權(quán)定價 保險精算
【基金】：國家自然科學(xué)數(shù)學(xué)天元基金(11426036) 安徽省自然科學(xué)基金(1408085QA10) 江蘇省高校自然科學(xué)基金(14KJB110025) 徐州工程學(xué)院青年項(xiàng)目(XKY2012302)
【分類號】：F830.9;O211.6
【正文快照】： 1973年Black-Scholes[1]發(fā)表了期權(quán)定價公式,從此,布朗運(yùn)動成為了資產(chǎn)收益率描述的數(shù)學(xué)模型基礎(chǔ),依此定義資產(chǎn)的運(yùn)行直至定價.然而實(shí)證研究發(fā)現(xiàn)金融資產(chǎn)收益率具有非獨(dú)立性、非線性等特點(diǎn),這與Black-Scholes模型中的假設(shè)并不完全相同,如文獻(xiàn)[2-4]的實(shí)證分析表明資產(chǎn)收益率在不

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本文編號：737804