本文關鍵詞：賦權分數(shù)布朗運動驅(qū)動的重置期權定價模型

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【摘要】：研究了賦權分數(shù)布朗運動環(huán)境下的重置期權定價問題.假設兩種股票的價格過程都服從由賦權分數(shù)布朗運動驅(qū)動的隨機微分方程,利用保險精算的定價方法得到了交換期權的定價公式.
【作者單位】： 徐州工程學院數(shù)學與物理科學學院;蚌埠學院數(shù)學與物理系;
【關鍵詞】： 賦權分數(shù)布朗運動 長程相依 交換期權 期權定價 保險精算
【基金】：國家自然科學數(shù)學天元基金(11426036) 安徽省自然科學基金(1408085QA10) 江蘇省高校自然科學基金(14KJB110025) 徐州工程學院青年項目(XKY2012302)
【分類號】：F830.9;O211.6
【正文快照】： 1973年Black-Scholes[1]發(fā)表了期權定價公式,從此,布朗運動成為了資產(chǎn)收益率描述的數(shù)學模型基礎,依此定義資產(chǎn)的運行直至定價.然而實證研究發(fā)現(xiàn)金融資產(chǎn)收益率具有非獨立性、非線性等特點,這與Black-Scholes模型中的假設并不完全相同,如文獻[2-4]的實證分析表明資產(chǎn)收益率在不

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本文編號：737804