本文關鍵詞：金融時間序列指標判別框架:以特質波動率為例

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【摘要】：基于拐點集合判別的TBUD方法主要思路是分析拐點集合間的關系,并在高維空間進行劃分,從而搭建判別模型,并將分析框架應用在特質波動率等若干指標上,利用實證數(shù)據(jù)得到結論。應用TBUD判別框架可以發(fā)現(xiàn),特質波動率等指標無法對拐點集合進行清晰劃分,因而并不具有預測能力。
【作者單位】： 暨南大學管理學院;
【關鍵詞】： 特質波動率 支持向量機 貝葉斯判別 趨勢預測
【基金】：中央高�；究蒲袠I(yè)務費專項資金資助項目(15JNLH005) 廣東省自然科學基金重點項目(2014A030311022)
【分類號】：F830.9
【正文快照】： 一、引言金融工程學科采用經典的資產組合方法,事實上是通過按規(guī)則不斷重新組合資產獲得某指標與滯后一期的收益率關系的顯著性,方法本身受數(shù)據(jù)影響很大,從而導致不同的結果。而眾所周知,即使存在預測性,指標也并不僅僅作用于滯后一期,而很可能是不定多期,這使得資產組合方法

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本文編號：648189