發(fā)布時(shí)間：2017-08-09 23:00

  本文關(guān)鍵詞：隨機(jī)交互金融市場(chǎng)波動(dòng)系統(tǒng)及統(tǒng)計(jì)分析

  更多相關(guān)文章： 粒子交互模型 波動(dòng)特性 股票指數(shù) 可視圖 經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解 波動(dòng)持續(xù)性

【摘要】：隨著資本證券化進(jìn)程加快以及互聯(lián)網(wǎng)日新月異的發(fā)展推動(dòng)金融創(chuàng)新改革持續(xù)進(jìn)行等因素影響,金融證券市場(chǎng)的發(fā)展更為迅速,越來越多的投資者積極入市加入到金融市場(chǎng)的運(yùn)行過程中。對(duì)金融現(xiàn)象和統(tǒng)計(jì)特征的研究成為了解市場(chǎng)內(nèi)在形成機(jī)制和運(yùn)行規(guī)律的重要手段和方法。市場(chǎng)參與者彼此間的相互作用是造成金融市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的重要因素之一,基于這一因素,隨機(jī)交互粒子模型作為統(tǒng)計(jì)物理學(xué)中重要的模型,在對(duì)金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的研究這一課題已經(jīng)得到業(yè)內(nèi)的廣泛認(rèn)可。本文我們主要通過對(duì)粒子模型Ising模型及其多粒子狀態(tài)下的Potts模型進(jìn)行建模,建立金融價(jià)格模型來了解價(jià)格形成及影響機(jī)制。而后,通過Matlab對(duì)模型進(jìn)行數(shù)值模擬,得到不同參數(shù)下的價(jià)格序列及收益率序列,為后面的統(tǒng)計(jì)分析工作做準(zhǔn)備。針對(duì)Ising模型和Potts模型建立的價(jià)格模型分別模擬出的收益率時(shí)間序列,分別采用了經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解法得到本征模函數(shù)序列,采用持續(xù)性分析的轉(zhuǎn)化手段得到波動(dòng)持續(xù)性序列。后面的統(tǒng)計(jì)分析工作采用了目前較為熱門的圖理論分析方法,將金融時(shí)間序列轉(zhuǎn)化成復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),用頂點(diǎn)度的角度進(jìn)行分析,諸如頂點(diǎn)度分布、同配混合模式、層次性性質(zhì)等均在本文中進(jìn)行使用。本文中,我們選取了恒生指數(shù)、上證綜指和深證成指的部分實(shí)證序列做了詳細(xì)的對(duì)比統(tǒng)計(jì)分析工作,以此來驗(yàn)證隨機(jī)交互粒子系統(tǒng)在金融價(jià)格模型構(gòu)造上的合理性。
【關(guān)鍵詞】：粒子交互模型 波動(dòng)特性 股票指數(shù) 可視圖 經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解 波動(dòng)持續(xù)性
【學(xué)位授予單位】：北京交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【目錄】：

• 致謝5-6
• 中文摘要6-7
• ABSTRACT7-10
• 第1章 緒論10-15
• 1.1 引言10-11
• 1.2 選題背景及意義11-12
• 1.3 股票指數(shù)介紹12-13
• 1.4 收益率與收益過程介紹13-15
• 第2章 應(yīng)用lsing模型構(gòu)建金融股票價(jià)格模型15-23
• 2.1 lsing模型理論15-17
• 2.2 應(yīng)用lsing模型的金融股票價(jià)格模型構(gòu)造17-18
• 2.3 lsing價(jià)格模型的數(shù)值模擬18-22
• 2.3.1 數(shù)值模擬18-19
• 2.3.2 模擬結(jié)果的常見統(tǒng)計(jì)特性分析19-22
• 2.4 本章小結(jié)22-23
• 第3章 lsing模型的收益率序列統(tǒng)計(jì)特性分析23-35
• 3.1 經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解23-26
• 3.2 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論26-29
• 3.2.1 可視圖和水平可視圖26-28
• 3.2.2 圖理論中的統(tǒng)計(jì)方法28-29
• 3.3 應(yīng)用圖理論研究本征模函數(shù)29-34
• 3.4 本章小結(jié)34-35
• 第4章 應(yīng)用Potts模型構(gòu)建金融股票價(jià)格模型35-39
• 4.1 Potts模型理論35-36
• 4.2 應(yīng)用Potts模型的金融股票價(jià)格模型構(gòu)造36-38
• 4.3 數(shù)值模擬及基本統(tǒng)計(jì)特性分析38
• 4.4 本章小結(jié)38-39
• 第5章 Potts模型的收益率序列統(tǒng)計(jì)特性分析39-48
• 5.1 波動(dòng)持續(xù)性(Volatility Duration)方法探討39-40
• 5.2 圖理論中的統(tǒng)計(jì)方法40-42
• 5.3 應(yīng)用圖理論的持續(xù)性序列分析42-47
• 5.4 本章小結(jié)47-48
• 第6章 結(jié)論48-50
• 參考文獻(xiàn)50-54
• 作者簡(jiǎn)歷及攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果54-56
• 學(xué)位論文數(shù)據(jù)集56

【相似文獻(xiàn)】

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