本文關(guān)鍵詞：基于模糊值損益證券的期望效用優(yōu)化分析

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【摘要】：對(duì)由具有模糊值損益證券所構(gòu)成市場(chǎng)中的期望效用優(yōu)化問(wèn)題進(jìn)行了分析.在分析中使用了加權(quán)期望效用模型度量模糊值財(cái)富對(duì)應(yīng)的期望效用,提出了模糊意義下的套利概念,證明了最優(yōu)投資組合存在當(dāng)且僅當(dāng)市場(chǎng)不存在模糊意義下的套利機(jī)會(huì),重點(diǎn)討論了最優(yōu)投資組合的性質(zhì),并利用最優(yōu)組合描述了資產(chǎn)的當(dāng)前價(jià)格.
【作者單位】： 東華大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 效用優(yōu)化 加權(quán)期望效用 模糊數(shù)
【基金】：中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金(15D110906)
【分類號(hào)】：O29;F224;F830.91
【正文快照】： 1東華大學(xué)理學(xué)院,上海,2016200引言在經(jīng)典隨機(jī)金融市場(chǎng)模型中,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)值表現(xiàn)往往用隨機(jī)變量或隨機(jī)過(guò)程建模,這兩種隨機(jī)工具主要用于隨機(jī)性未來(lái)狀態(tài)背景下的金融建模分析.在現(xiàn)實(shí)金融市場(chǎng)中存在著很多無(wú)法用隨機(jī)模型度量的不確定性因素,如由參數(shù)不確定性引起的不精確的預(yù)測(cè)

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