本文關(guān)鍵詞：證券投資基金風(fēng)險管理研究

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【摘要】：我國證券市場投資基金起步晚，但發(fā)展速度異�？�，發(fā)展規(guī)模迅速膨脹，其影響力也日益顯著。而相對基金本身的快速發(fā)展，基金風(fēng)險的管理卻比較落后，無論是對基金風(fēng)險的認(rèn)識還是在風(fēng)險防范措施方面，都沒有得到應(yīng)有的發(fā)展。在基金的發(fā)展過程中，也出現(xiàn)了不少的問題和風(fēng)險，如基金管理人的“道德風(fēng)險”、利益輸送等問題，在2004年和2005年基金遭受到了較大規(guī)模的贖回風(fēng)潮，造成了基金的高流動性風(fēng)險，這在很大程度上阻滯了基金業(yè)的發(fā)展。 本文綜合運用定性分析與定量分析相結(jié)合、理論分析與數(shù)量模型相結(jié)合的方法，從宏觀和微觀兩個層面，從系統(tǒng)性思維的角度出發(fā)，對我國基金所面臨的主要風(fēng)險進(jìn)行了較為全面和深入的分析研究，，并針對分析研究的結(jié)論，提出了防范和化解基金風(fēng)險的政策建議與具體措施。本文的目的就是探討建立一套基金風(fēng)險的識別、預(yù)防、測量和控制的管理體系，從而為基金管理者提供風(fēng)險管理的思想和方法。 文章共分為五章，第一章主要介紹了我國證券投資基金發(fā)展的現(xiàn)狀及存在的問題和風(fēng)險，提出風(fēng)險管理的必要性和重要意義；第二章對基金風(fēng)險的種類和產(chǎn)生的原因進(jìn)行了較為細(xì)致地分析，明確了基金風(fēng)險管理的重點和方向所在；第三章主要是分析了我國證券投資基金風(fēng)險管理的現(xiàn)狀與不足，并介紹了美國投資基金風(fēng)險防范的理論和措施，然后提出了我國基金風(fēng)險管理的總體思路和一般程序；第四章從法律和內(nèi)控制度上對基金風(fēng)險控制管理進(jìn)行了探討，建立了一套完整的風(fēng)險控制制度；第五章則是在風(fēng)險測量和防范的技術(shù)方面對基金風(fēng)險控制管理進(jìn)行了探討，提出了風(fēng)險的測量、防范辦法。其中最后的兩章是本文論述的重點，也是作者的主題思想所在。
【關(guān)鍵詞】：證券投資基金 風(fēng)險 管理
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2006
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-7
• 導(dǎo)論7-11
• 第一章 我國證券投資基金發(fā)展概述11-17
• 第一節(jié) 證券投資基金概述11-13
• 一、證券投資基金的含義11
• 二、證券投資基金的分類11-12
• 三、證券投資基金在金融體系中的地位和作用12-13
• 第二節(jié) 我國證券投資基金的發(fā)展歷程和存在的問題13-17
• 一、我國證券投資基金的發(fā)展歷程13-14
• 二、我國證券投資基金發(fā)展中存在的問題14-17
• 第二章 證券投資基金風(fēng)險分析17-22
• 第一節(jié) 證券投資基金風(fēng)險的含義與分類17-19
• 一、證券投資基金風(fēng)險的含義17
• 二、證券投資基金風(fēng)險的分類17-19
• 第二節(jié) 證券投資基金風(fēng)險產(chǎn)生的原因19-22
• 一、證券投資基金自身發(fā)展的特性決定了風(fēng)險的存在19-20
• 二、證券市場的發(fā)展存在問題20-21
• 三、法律法規(guī)制度不健全21-22
• 第三章 我國證券投資基金風(fēng)險管理的總體思路22-30
• 第一節(jié) 我國證券投資基金風(fēng)險管理的現(xiàn)狀與不足22-23
• 一、對風(fēng)險的認(rèn)識存在不足22
• 二、缺乏有效地金融工具22
• 三、風(fēng)險控制組織結(jié)構(gòu)方面存在的問題22-23
• 四、管理技術(shù)相對落后23
• 第二節(jié) 美國證券投資基金風(fēng)險管理的借鑒23-27
• 一、完善的內(nèi)部控制體系24-25
• 二、獨立董事在風(fēng)險管理中起的重要作用25-27
• 第三節(jié) 我國證券投資基金風(fēng)險管理的總體思路和程序27-30
• 一、我國證券投資基金風(fēng)險管理的總體思路27-28
• 二、我國證券投資基金風(fēng)險管理的一般程序28-30
• 第四章 證券投資基金風(fēng)險管理的法律和內(nèi)部控制措施30-43
• 第一節(jié) 建立和改善證券投資基金的法律法規(guī)體系30-35
• 一、明確界定契約型基金各方當(dāng)事人的法律關(guān)系30-31
• 二、依法確立基金持有人的權(quán)利31-32
• 三、創(chuàng)立對基金管理人的內(nèi)部約束機(jī)制，構(gòu)建基金管理人的信賴義務(wù)32-34
• 四、深化基金托管人對基金管理人的制衡機(jī)制34-35
• 第二節(jié) 建立和完善基金發(fā)展的各項制度35-38
• 一、建立和完善獨立董事制度建設(shè)35-37
• 二、引導(dǎo)發(fā)展公司型基金37-38
• 第三節(jié) 加強(qiáng)基金風(fēng)險管理的內(nèi)部控制38-43
• 一、組織結(jié)構(gòu)控制38-41
• 二、操作控制41
• 三、報告制度的控制41-42
• 四、保證風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度持續(xù)有效的需要配套要素42-43
• 第五章 證券投資基金風(fēng)險管理的技術(shù)措施43-59
• 第一節(jié) 基金市場風(fēng)險的技術(shù)測度方法43-47
• 一、基金市場風(fēng)險的基本測量方法43
• 二、VAR分析43-47
• 第二節(jié) 基金市場風(fēng)險防范的技術(shù)方法—資產(chǎn)配置47-54
• 一、資產(chǎn)配置的基本步驟48-49
• 二、資產(chǎn)配置的方法49-52
• 三、資產(chǎn)配置方法的不足與改進(jìn)52-53
• 四、資產(chǎn)配置的中國基金業(yè)的現(xiàn)實應(yīng)用53-54
• 第三節(jié) 開放式基金的流動性風(fēng)險控制54-59
• 一、基金管理人要制定流動性管理計劃來預(yù)防流動性風(fēng)險54-57
• 二、從資產(chǎn)角度進(jìn)行的流動性管理57
• 三、從負(fù)債角度進(jìn)行流動性風(fēng)險管理57-58
• 四、積極進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新58-59
• 參考文獻(xiàn)59-61
• 致謝61-62
• 學(xué)位論文評閱及答辯情況表62

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 王順江,劉曉宇;風(fēng)險價值及其在投資組合中的應(yīng)用[J];東北財經(jīng)大學(xué)學(xué)報;2002年03期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

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2 楊馳;我國開放式基金的風(fēng)險管理[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2004年

3 干瀚羽;開放式基金風(fēng)險管理研究[D];浙江大學(xué);2003年

本文編號：591305