基于Copula方法的股票風(fēng)險的相依性分析

發(fā)布時間：2017-07-28 09:33

本文關(guān)鍵詞：基于Copula方法的股票風(fēng)險的相依性分析

【摘要】：相依性分析在多變量隨機分析研究中一直屬于前沿問題,研究金融市場各股票之間的相依性,對于分析股票市場的相依性結(jié)構(gòu)以及投資市場的投資組合風(fēng)險有著重要的意義.選用Copula函數(shù)理論對雅虎財經(jīng)數(shù)據(jù)中心的上海電力和中國石油股票日收益率數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)擬合,利用核密度估計方法對股票市場估計邊緣分布,結(jié)合平方歐式距離選取最優(yōu)Copula函數(shù).運用了Copula函數(shù)理論建立股票市場的相關(guān)性結(jié)構(gòu)模型,更好地模擬上海電力和中國石油兩股市的日收益率的觀測數(shù)據(jù).
【作者單位】：河海大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Copula函數(shù) 非參數(shù)核密度 股票風(fēng)險 相依性分析
【基金】：江蘇省水利科技創(chuàng)新基金(2011059) 河海大學(xué)自然科學(xué)基金(2009426311)
【分類號】：F830.91;O211.6
【正文快照】： 相依性分析在多變量隨機分析研究中一直屬于前沿問題.股票市場是一個龐大而復(fù)雜的體系,各個市場之間以及市場內(nèi)部各風(fēng)險因素之間存在著或多或少的聯(lián)系,一個風(fēng)險波動有可能會引起另一個或多個風(fēng)險因素波動,甚至擴大到局部或全球性的危機.如今,大量的文獻(xiàn)對股票市場相依性進(jìn)行了

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫前10條

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9 王s，

本文編號：583415

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