本文關(guān)鍵詞：基于藤copula-貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的中美股票、債券市場(chǎng)非線性相依關(guān)系分析

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【摘要】：把藤copula與IC算法結(jié)合,構(gòu)建了非Gaussian框架下的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型,并利用模型分析了中美股票、債券市場(chǎng)的非線性相依結(jié)構(gòu)。結(jié)果表明,美國(guó)股票、債券市場(chǎng)對(duì)中國(guó)股票、債券市場(chǎng)的引導(dǎo)作用很弱,美國(guó)股票市場(chǎng)對(duì)債券市場(chǎng)的引導(dǎo)作用大于中國(guó)股票市場(chǎng)對(duì)債券市場(chǎng)的引導(dǎo)作用。
【作者單位】： 天津科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;天津科技大學(xué)金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 股票 債券 藤copula 貝葉斯網(wǎng)絡(luò) 非線性相依
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71071111) 天津市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃課題(TJYY13-047)
【分類號(hào)】：F832.51;F831.51
【正文快照】： 1引言近年來(lái)國(guó)內(nèi)外已有大量文獻(xiàn)研究股票、債券市場(chǎng)間的相依性。Long Kang[1]運(yùn)用copula-GARCH方法研究了美國(guó)1年期國(guó)債、10年期國(guó)債與SP500指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)之間的相依結(jié)構(gòu),結(jié)果表明SP500指數(shù)與納斯達(dá)克指數(shù)之間以及1年期國(guó)債與10年期國(guó)債之間的非對(duì)稱相依性并不顯著,兩

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 孫志賓;;混合Copula模型在中國(guó)股市的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2007年20期

2 李娟;戴洪德;劉全輝;;幾種Copula函數(shù)在滬深股市相關(guān)性建模中的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2007年24期

3 李軍;;Copula-EVT Based Tail Dependence Structure of Financial Markets in China[J];Journal of Southwest Jiaotong University(English Edition);2008年01期

4 許建國(guó);杜子平;;非參數(shù)Bernstein Copula理論及其相關(guān)性研究[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2009年04期

5 王s，

本文編號(hào)：580112