本文關(guān)鍵詞：基于金融微博情感與傳播效果的股票價格預(yù)測

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【摘要】：目前對微博情緒與金融預(yù)測之間關(guān)系的研究多數(shù)停留于諸如模式識別、語義分析、情感挖掘等文本挖掘技術(shù),而較少研究微博情感傳遞過程。以金融微博文本情感挖掘和語義分析為基礎(chǔ),對相關(guān)的股票價格曲線進(jìn)行擬合預(yù)測分析,包括對微博信息轉(zhuǎn)播模型的研究和對微博情緒預(yù)測模型的研究。首先通過分析微博轉(zhuǎn)播過程中的多個因素,包括轉(zhuǎn)發(fā)情緒吸收、微博內(nèi)容影響力、微博作者影響力、微博發(fā)布時間等,對模型自身進(jìn)行擬合效果優(yōu)化。其次,針對認(rèn)證和非認(rèn)證用戶分類分析,并加入了轉(zhuǎn)發(fā)次數(shù)的對其的再度影響,發(fā)現(xiàn)不同類型不同轉(zhuǎn)發(fā)的用戶對于股市曲線的影響滯后期不同。最后,在針對股市曲線變化的不同時期,對模型的擬合效果進(jìn)行分析。給定金融市場某一特定關(guān)鍵詞,采集了500,000多條金融微博及其相關(guān)用戶信息。實驗結(jié)果表明,新集成模型表現(xiàn)強(qiáng)于簡單神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,而且是否為認(rèn)證用戶以及微博轉(zhuǎn)發(fā)次數(shù)對微博滯后期的影響有所不同。此外,新模型的擬合效果,在股市上升期模型的擬合效果最好,下降期次之,平穩(wěn)振蕩期效果最差。
【作者單位】： 中國人民大學(xué)信息學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 微博 情感挖掘 傳播效果 股票 預(yù)測
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71571183) 教育部人文社會科學(xué)基金資助項目(12YJA630046)
【分類號】：F832.51;TP391.1
【正文快照】： 網(wǎng)絡(luò)出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/37.1389.N.20161108.1031.002.html0引言微博(Weibo),即微博客(Micro-blog),是一個基于用戶關(guān)系信息分享、傳播以及獲取的平臺。相比傳統(tǒng)博客,微博是一個碎片化的信息集合,更注重信息的時效性和隨意性,更能表達(dá)出博主每時每刻的，

本文編號：568560