本文關(guān)鍵詞：天氣衍生品定價模型的構(gòu)建，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：文章以天氣衍生品市場為前提,提出了基于溫度動態(tài)過程的天氣衍生品的定價模型。根據(jù)美國國家氣候數(shù)據(jù)中心發(fā)布的北京日均氣溫數(shù)據(jù),對溫度過程進(jìn)行統(tǒng)計模擬。在溫度動態(tài)過程中引入了風(fēng)險的市場價格的思想,推出溫度指數(shù)所遵循的隨機(jī)微分方程,最終得到以HDD指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)定價的偏微分方程和有限差分法的數(shù)值結(jié)果。
【作者單位】： 蚌埠學(xué)院數(shù)學(xué)與物理系;
【關(guān)鍵詞】： 天氣衍生品 風(fēng)險的市場價格 期權(quán) 均值回歸 氣候變化
【基金】：安徽省高校自然科學(xué)研究重點項目(KJ2015A144)
【分類號】：F224;F830.9
【正文快照】：

  本文關(guān)鍵詞：天氣衍生品定價模型的構(gòu)建，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：505892