本文關(guān)鍵詞：利率市場化下銀行風險影響因素比較研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在全面深化改革的大環(huán)境下,推動利率市場化,對我國金融市場有著重要的意義,但同時也要防范風險問題。在現(xiàn)有研究的基礎(chǔ)上,應(yīng)用動態(tài)面板的系統(tǒng)GMM方法進行實證研究,比較了在兩種不同的風險測度下(預(yù)期違約率EDF和Z-SCORE)各因素對銀行風險的影響情況,引入灰色關(guān)聯(lián)分析法分析了各因素對風險的影響程度,探究最主要因素。結(jié)果顯示,EDF測度下,凈利差和銀行規(guī)模對風險的影響并不顯著,貸款比率與銀行風險正相關(guān),對于大多數(shù)銀行來說,貸款比率為主要影響因素;Z-SCORE測度下,存貸利差與銀行風險是正相關(guān)的,而作為銀行特征因素的規(guī)模和貸款比率都與銀行風險負相關(guān),而且是存貸利差主要影響了銀行風險。同時,宏觀經(jīng)濟變量也會給銀行風險帶來沖擊。
【作者單位】： 南京審計學(xué)院金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 銀行風險 利率市場化 系統(tǒng)廣義矩估計
【分類號】：F832.33;F832.5
【正文快照】： 十八屆三中全會指出,要加快推進利率市場化,從此我國利率市場化明顯提速。央行2014年11月22日將金融機構(gòu)存款利率浮動區(qū)間的上限由存款基準利率的1.1倍調(diào)整為1.2倍;其他各檔次貸款和存款基準利率相應(yīng)調(diào)整,并對基準利率期限檔次作適當兼并。進入到2015年,利率市場化的腳步依然

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