本文關鍵詞：均值-方差下動態(tài)投資組合效率評價模型，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：實際中的投資往往是根據(jù)市場情況不斷動態(tài)調整的多階段過程,各階段投資的效率是影響投資者決策的重要因素。但現(xiàn)有對動態(tài)投資組合評價的研究匱乏,即使已有的研究也沒有體現(xiàn)各期投資之間的聯(lián)系。從動態(tài)投資組合的有效前沿面出發(fā),研究了不同導向下的動態(tài)投資組合的效率測度。通過各階段投資間的財富過程,構建了不同導向、不同測度下的動態(tài)投資組合效率評價模型,并在開環(huán)策略下求解了動態(tài)投資組合效率評價模型。最后通過仿真,對不同導向下的動態(tài)投資組合效率評價模型進行了比較分析,說明本文模型的合理性。
【作者單位】： 北京大學經(jīng)濟學院;中國民生銀行;湖南大學工商管理學院;Business
【關鍵詞】： 動態(tài)投資 組合優(yōu)化 效率評價
【基金】：國家自然科學基金重點資助項目(71431008) 國家自然科學創(chuàng)新研究群體(71221001)
【分類號】：F224;F830.9
【正文快照】： 3.湖南大學工商管理學院,湖南長沙410082;4.Business School,University of Kent,Kent,CT2 7PE)隨著金融市場的不斷發(fā)展,理財產品、基金等專業(yè)投資產品成為投資者進入資本市場的重要工具,這些產品本質上就是一個投資組合,因此如何準確評價投資組合是投資者面臨的重要課題。而

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  本文關鍵詞：均值-方差下動態(tài)投資組合效率評價模型，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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