本文關(guān)鍵詞：基于動態(tài)數(shù)據(jù)驅(qū)動的改進灰色馬爾科夫模型黃金價格預(yù)測，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：將黃金數(shù)據(jù)的尖峰厚尾、異方差性及杠桿效應(yīng)等統(tǒng)計特征與馬爾科夫概率轉(zhuǎn)移矩陣所具有的動態(tài)變化規(guī)律結(jié)合,提出一種改進的灰色馬爾科夫模型.模型首先對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,建立相應(yīng)的概率統(tǒng)計模型并用此模型對系統(tǒng)發(fā)展變化趨勢進行擬合.在擬合序列的基礎(chǔ)上利用馬爾科夫鏈的動態(tài)轉(zhuǎn)移變化建立狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣,采用動態(tài)數(shù)據(jù)驅(qū)動原理對未來每一步數(shù)據(jù)進行動態(tài)預(yù)測.模型既是統(tǒng)計方法與數(shù)據(jù)動態(tài)驅(qū)動的結(jié)合,克服了傳統(tǒng)的灰色馬爾科夫模型中對數(shù)據(jù)內(nèi)在統(tǒng)計規(guī)律的忽視,實證表明其預(yù)測精度較灰色馬爾科夫模型預(yù)測高,具有較好的實用性.
【作者單位】： 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)部;西安理工大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 黃金 GARCH( )模型 灰色馬爾科夫模型 GARCH-馬爾科夫模型
【基金】：四川省教育廳2014年度科學(xué)研究計劃項目(14ZB0397) 瀘州市社科聯(lián)2015年哲學(xué)社會科學(xué)研究規(guī)劃項目(LZ15A17) 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013年度院級科研資助金項目(K-1302) 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年度院級教改項目([2015]66號-7) 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年度院級教改項目(JG-201504)
【分類號】：F224;O211.62;F830.94
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本文編號：470831