本文關(guān)鍵詞：CAPM模型在我國股票市場的實證分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：資本資產(chǎn)定價模型是現(xiàn)代金融理論的重要基礎(chǔ),其處于金融理論研究的前沿。本文利用標(biāo)準(zhǔn)資本資產(chǎn)定價模型對個股和滬深300各指數(shù)進行實證分析,分析系統(tǒng)風(fēng)險對我國資本市場各行業(yè)的影響程度。
【作者單位】： 安陽工學(xué)院學(xué)生處資助中心;安陽工學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 資本資產(chǎn)定價模型 β系數(shù) 回歸分析
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 1資本資產(chǎn)定價模型介紹1952年,馬柯維茨上發(fā)表了題為《投資組合的選擇》的博士論文,他在文中確定了最小方差資產(chǎn)組合集合的思想和方法,這是現(xiàn)代金融學(xué)的第一個突破。而后夏普、林特納、莫森提出著名的資本資產(chǎn)定價模型(CAPM),這個模型描述了資產(chǎn)收益與風(fēng)險的關(guān)系,它是現(xiàn)代金融

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