本文關(guān)鍵詞：基于高頻數(shù)據(jù)的金融市場波動溢出分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在討論"已實現(xiàn)"波動率、"已實現(xiàn)"協(xié)方差基礎(chǔ)上,針對金融市場的高頻數(shù)據(jù),引入"已實現(xiàn)"波動變結(jié)構(gòu),分階段計算"已實現(xiàn)"波動率的相關(guān)系數(shù),檢驗"已實現(xiàn)"波動率相關(guān)系數(shù),判斷在變結(jié)構(gòu)點前后是否發(fā)生顯著變化,從而分析金融市場之間的波動溢出效應(yīng),并進行實證分析。
【作者單位】： 中國社會科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟與技術(shù)經(jīng)濟研究所;
【關(guān)鍵詞】： 高頻數(shù)據(jù) 金融市場 波動溢出
【基金】：博士后基金項目(20100481209) 國家社科基金項目(10BGL056) 國家自然科學(xué)基金項目(71171056)
【分類號】：F224;F830.9
【正文快照】： 一、引言波動溢出指的是波動從一個金融市場傳遞到另一個金融市場,普遍存在于不同金融市場之間。因此,波動溢出效應(yīng)可能存在于不同區(qū)域的市場之間,也可能存在于不同類型的金融市場之間。在金融市場中,由于信息是連續(xù)地影響證券市場價格的變動,如果使用離散的數(shù)據(jù)就會造成信息

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本文編號：447322