本文關(guān)鍵詞：牛市與熊市——基于游程序列的實(shí)證分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：為了研究上證綜指的概率分布以及特征,選取1990-12-19—2016-01-15為樣本時(shí)間段,采用修正的BB轉(zhuǎn)折點(diǎn)劃分方法對(duì)其進(jìn)行周期劃分,得到牛市、熊市;通過提取游程序列的方法,針對(duì)股價(jià)觀察值的正負(fù)號(hào)進(jìn)行分析,給出每個(gè)周期上漲及下跌天數(shù)的概率分布表及相關(guān)統(tǒng)計(jì)特征,并進(jìn)行了比較,從中總結(jié)出牛市與熊市的典型特征;然后,對(duì)于牛市時(shí)間段2014-08-28—2015-06-12,選取工商銀行、中國(guó)平安、中國(guó)石油、中國(guó)石化、中信證券這5只熱門個(gè)股進(jìn)行同樣的計(jì)算和分析,發(fā)現(xiàn)這5只熱門個(gè)股的漲跌趨勢(shì)與大盤一致,經(jīng)過實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)利用提取游程序列的方法研究股票市場(chǎng)的漲跌特征簡(jiǎn)單可行。
【作者單位】： 南京理工大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 上證綜指 游程序列 概率分布 個(gè)股分析
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11271189)
【分類號(hào)】：F832.51
【正文快照】： 一直以來(lái),股票市場(chǎng)的牛市、熊市都是金融界關(guān)注的焦點(diǎn)。關(guān)于股票市場(chǎng)的相關(guān)性問題的研究:郭yN達(dá)和張洪(2009)[1]對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)與房地產(chǎn)市場(chǎng)的相關(guān)性進(jìn)行了研究,他們將我國(guó)2002—2006年?yáng)|、中、西部35個(gè)典型大中城市的數(shù)據(jù)作為研究樣本,采用Panel Data模型研究全國(guó)范圍各城市

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本文編號(hào)：446512